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- 1.（）说明了期望收益和风险之间的关系。 选项： A、APT B、CAPM C、APT和CAPM D、既不是APT也不是CAPM E、还没有这样的定价模型
- 2.哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？选项： A:CAPM; B:多因素APT; C:CAPM 和多因素APT; D:CAPM 和多因素APT都不是
- 3.APT和CAPM的区别在于（ ）选项： A:前者的因素不一定是市场组合收益，而后者的因素只能是市场组合收益; B:前者的因素可以是多个，而后者只有一个因素; C:前者不是均衡定价模型，而后者是均衡定价模型; D:前者是均衡定价模型，而后者不是均衡定价模型
- 4.CAPM模型对证券组合均衡价格的确定给出了系统的解释。关于CAPM模型中的贝塔系统下列说法中正确的有 选项：A、贝塔系数等于1说明该证券组合无风险B、贝塔系数大于1说明该证券组合的风险高于市场组合风险C、贝塔系数不可能为负值D、贝塔系数为负说明该证券组合的收益波动方向与市场组合的收益波动方向相反
- 5.从APT和CAPM的风险-收益关系的角度看，____。选项： A:为使市场达到均衡，只有因素风险需要风险溢价; B:只有系统风险与期望收益有关; C:只有非系统风险与期望收益有关; D:总风险与期望收益有关
- 6.下列关于套利定价模型(APT)的一些说法正确的是（ ）。选项： A:APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的 B:APT是一个决定资产价格的均衡模型 C:APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响 D:在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性
- 7.下列关于套利定价模型(APT)的一些说法正确的是（ ）。选项： A:APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的 B:APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响 C:在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性 D:APT是一个决定资产价格的均衡模型
- 8.APT和CAPM说明了期望收益和风险之间的关系。选项： A:正确; B:错误
- 9.有两个模型，其中 描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系， 则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。（ ） 选项： A:APT， CAPM B:APT， OPM C:CAPM， APT D:CAPM， OPM
- 10.关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。 选项： A:CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B:CAPM模型假设存在交易费用和税金 C:CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D:CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
- 11.下列关于CAPM 模型的说法中，错误的是( )。 选项： A:CAPM 模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 B:CAPM 模型假设存在交易费用和税金 C:CAPM 模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D:模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
- 12.在资产定价理论中，下列相关叙述正确的是（ ）选项： A:投资者的无差异曲线永远不会相交; B:因素模型是均衡模型; C:APT模型是均衡模型; D:CAPM模型不是均衡模型; E:不同投资者的风险偏好不同，他们在有效边界上的组合也不同
- 13.下列关于 CAPM 模型的说法,错误的是( )。 选项： A:CAPM 模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 B:CAPM 模型假设存在交易费用和税金 C:CAPM 模型掲示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D:模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
- 14.下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是（ ）。选项： A:CAPM是由威廉•夏普等经济学家提出的 B:CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联 C:CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡 D:CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
- 15.下列关于CAPM模型的说法中，错误的是（ ）。 选项： A:CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 B:CAPM模型假设存在交易费用和税金 C:CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D:模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 E:E
- 16.在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之 间均衡关系的模型是( )。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、多因素模型D、特征线模型
- 17.因素模型和CAPM的区别在于（ ）选项： A:前者不是均衡定价模型，后者是均衡定价模型; B:前者的因素可以不限于市场因素，而后者的因素只能是市场组合收益; C:前者可以有多个宏观因素，而后者只能是市场组合收益一个因素; D:都是单因素模型
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18.下列关于CAPM模型的说法,错误的是()。 选项： A:
CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
B:CAPM模型假设存在交易费用和税金
C:CAPM模型掲示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D:模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
- 19.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（）。 选项：A：CAPM提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上B：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上C：CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的D：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性关系
- 20.资本资产定价模型（CAPM），有效地描述了在市场均衡状态下单个证券的风险与期望报酬率的关系，进而为确定证券的价值提供了计量前提。（ ）选项： A:对 B:错
- 21.下列说法错误的是( )。A、我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B、证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C、CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
- 22.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12.根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
- 23.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。
- 24.CAPM模型认为，资产组合收益率可以由（）得到最好的解释 选项： A:系统风险 B:经济因素 C:分散化 D:特有风险
