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- 1.关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项： A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
- 2.下面对资本资产定价模型的描述,哪个有错误() 选项： A、单个证券的期望收益率由无风险收益率和风险溢价构成 B、市场风险溢价的大小与证券贝塔值有关 C、贝塔值越大,证券风险越高,风险补偿越高 D、贝塔度量证券的系统风险
- 3.关于权益类证券风险益价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升 B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关 D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 4.【单选题】关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是() A. 风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B. 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C. 当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升 D. 风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
- 5.证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 选项： A:市场风险报酬 B:该种证券的系数 C:市场证券组合收益率 D:无风险利率
- 6.证券的期望收益率与下列因素中的( )有关选项： A:无风险利率; B:市场证券组合收益率 ; C:该种证券的系数 ; D:市场风险溢酬
- 7.证券的期望收益率与下列因素中的( )有关选项： A:无风险利率; B:市场证券组合收益率 ; C:该种证券的系数 ; D:市场风险溢酬
- 8.CAPM模型中，可以度量风险价格的有（ ）。选项： A:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率的方差
- 9.下列关于APT和CAPM的说法，正确的是（ ）。选项： A:两者都是要解决期望收益和风险之间的关系使期望收益和风险相匹配。 B:APT中证券的风险由多个因素共同来解释，CAPM中证券的风险只用某一证券相对于市场组合的β系数来解释。 C:APT并不特别强调市场组合的作用，CAPM强调市场组合必须是一个有效的组合。 D:CAPM是一种均衡资产定价模型，而APT不是均衡定价模型。
- 10.【多选题】关于风险溢价的概念说法正确的是 A. 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B. 当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 C. 风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 D. 风险溢价与投资者的风险偏好有关
- 11.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（ ）。选项： A:单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价; B:贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大; C:贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大; D:贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
