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相关试题
- 1.现代证券组合管理理论的开端是( ) 。 选项： A: 均值方差模型 B: 资本资产定价模型( C: 套利定价理论(APT) D: 三因子模型
- 2.按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项： A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
- 3.现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（ ）几个部分。A、资产组合选择理论B、分离定律和市场模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论与多因素模型
- 4.()是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合 选项： A、资产定价模型 B、均值—方差模型 C、套利定价理论 D、期权定价模型
- 5.【单选题】为现代西方证券投资理论奠定了基础,是现代风险管理的基石是() A. 现代资产组合理论 B. 资本资产定价模型 C. 套利定价模型 D. 托宾 Q 理论
- 6.套利定价理论可以被认为是一种广义的（）选项： A:均值方差模型; B: 资本资产定价模型; C: 期权定价模型; D: 现代资产组合理论
- 7.现代资本市场理论包括（ ）。选项： A:资产组合理论; B:资本资产定价模型; C:套利定价模型; D:期权定价理论; E:有效市场假说; F:市场均衡理论
- 8.APT和CAPM的区别在于（ ）选项： A:前者的因素不一定是市场组合收益，而后者的因素只能是市场组合收益; B:前者的因素可以是多个，而后者只有一个因素; C:前者不是均衡定价模型，而后者是均衡定价模型; D:前者是均衡定价模型，而后者不是均衡定价模型
- 9.在资产定价理论中，下列相关叙述正确的是（ ）选项： A:投资者的无差异曲线永远不会相交; B:因素模型是均衡模型; C:APT模型是均衡模型; D:CAPM模型不是均衡模型; E:不同投资者的风险偏好不同，他们在有效边界上的组合也不同
- 10.下列关于APT和CAPM的说法，正确的是（ ）。选项： A:两者都是要解决期望收益和风险之间的关系使期望收益和风险相匹配。 B:APT中证券的风险由多个因素共同来解释，CAPM中证券的风险只用某一证券相对于市场组合的β系数来解释。 C:APT并不特别强调市场组合的作用，CAPM强调市场组合必须是一个有效的组合。 D:CAPM是一种均衡资产定价模型，而APT不是均衡定价模型。
- 11.现代资本市场理论包括（ ）。选项： A:资产组合理论; B:资本资产定价模型; C:套利定价模型; D:期权定价理论; E:有效市场价说; F:市场均衡理论
- 12.[单选题]资本市场理论的核心内容是( ) A 资本资产定价模型 B 方差理论 C 套利定价模型 D 资产组合理论
- 13.以下哪些理论运用了无套利思想？（） 选项：A：MM定理B：布莱克-斯科尔斯期权定价模型C：套利定价定理D：资本资产定价模型E：单因素模型
- 14.KMV的CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 选项： A、资产组合理论 B、CAPM模型 C、期权定价理论 D、多因素模型
- 15.下列关于资本资产定价模型B系数的表述中，正确的有（）。A、β系数可以为负数B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低D、β系数反映的是证券的系统风险
- 16.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。选项： A:β系数可以为负数; B:β系数是影响证券收益的唯一因素; C:投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低; D:β系数反映的是证券的系统风险
