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在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( )
选项:
A:正确
B:错误
发布时间:
2024-06-16 17:05:37
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1.
下面用一步二叉树说明无套利方法与风险中性定价方法对于欧式期权的定价过程正确的是( )。选项: A:在无套利方法中,我们可以建立一个由期权和股票组成的无风险投资组合。 B:通过将投资组合的回报设为无风险利率,我们可以估计期权的价值。 C:当使用风险中性定价时,我们首先选定每个分支节点的概率,使得股票的预期收益等于无风险利率。 D:然后通过计算预期收益和无风险利率贴现计算期权的价值。
2.
从定价无股息股票期权到定价一种货币期权,计算p时,要将无风险利率替换为国内无风险利率对国外无风险利率的超额部分选项: A:正确; B:错误
3.
下列有关风险中性定价的说法正确的有()。 选项: A、假设投资者对待风险的态度是中性的,所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B、风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C、在风险中性的世界里,将期望值用无风险利率折现,可以获得现金流量的现值 D、在风险中性假设下,期权价格与标的资产的期望收益无关
4.
下列关于风险中性定价原理说法正确的是() 选项: A、假设投资者对待风险的态度是中性的,所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B、风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C、在风险中性的世界里,将期望值用无风险利率折现,可以获得现金流量的现值 D、在风险中性假设下,期权价格与标的资产的期望收益无关
5.
在人们都厌恶风险的世界中,使用风险中性定价法为期权定价,结果肯定是不可信的。 选项: A:错误 B:正确
6.
在人们都厌恶风险的世界中,使用风险中性定价法为期权定价,结果肯定是不可信的。选项: A:正确; B:错误
7.
.下列有关风险中性定价的说法正确的有( )。A.假设投资者对待风险的态度是中性的,所有证券的预期收益率都应当是无风险利率B.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险C.在风险中性的世界里,将期望值用无风险利率折现,可以获得现金流量的现值D.在风险中性假设下,期权价格与标的资产的期望收益无关
8.
如果不存在无风险套利机会,则衍生品定价的与投资者风险偏好无关,可以用无风险利率作为贴现率,这被称为( )。A、套利定价B、无套利定价C、无风险定价D、风险中性定价
9.
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括______。 选项: A、RiskCalc模型 B、KMV的Credit Monitor模型 C、信用评分模型 D、KPMG风险中性定价模型
10.
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。 选项: A、在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配 B、所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走 C、投资者都是价格的接受者 D、允许以无风险利率借入或贷出款项
11.
以下哪些属于BS期权定价模型的假设 选项: A:金融资产收益率服从对数分布 B:市场无摩擦 C:该期权是欧式期权 D:投资者能够以无风险利率借贷
12.
以下关于风险中性概率和实际概率之间的关系描述正确的是( )选项: A:由于风险资产在实际市场中需要风险溢价,期望收益更高,因此实际概率下的风险资产的期望收益率一般高于无风险收益; B:风险中性概率下所有资产的期望收益都是无风险收益,因此资产当前价值等于未来现金流期望的无风险贴现; C:实际概率下上涨的概率一般会高于风险中性概率; D:实际概率下上涨的概率一般会低于风险中性概率
13.
以下关于风险中性概率和实际概率之间的关系描述正确的是( ) 选项: A:由于风险资产在实际市场中需要风险溢价,期望收益更高,因此实际概率下的风险资产的期望收益率一般高于无风险收益 B:风险中性概率下所有资产的期望收益都是无风险收益,因此资产当前价值等于未来现金流期望的无风险贴现 C:实际概率下上涨的概率一般会高于风险中性概率 D:实际概率下上涨的概率一般会低于风险中性概率
14.
影响期权价格的因素不包括( ) 选项: A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格 B.期权的有效期限 C.无风险利率水平 D.权利金的波动率
15.
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有( )。 选项: A:市场投资没有交易成本 B:投资者都是价格的接受者 C:允许以无风险利率借入或贷出款项 D:未来股票的价格将是两种可能值中的一个
16.
( )是指对于所有投资者,最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项:A:A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
17.
以下哪些不符合BS期权定价模型的假设 选项: A:金融资产收益率服从对数分布 B:市场无摩擦 C:该期权是美式期权 D:投资者不能够以无风险利率借贷
18.
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有()。 A: 市场投资没有交易成本 B: 投资者都是价格的接受者 C: 允许以无风险利率借入或贷出款项 D: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
19.
风险分散化的理论基础是()。 选项: A:期权定价理论 B:无风险套利理论 C:投资组合理论 D:利率平价理论
20.
风险分散化的理论基础是()。 选项: A:利率平价理论 B:投资组合理论 C:无风险套利理论 D:期权定价理论
21.
二叉树定价法与BS期权定价模型的假设存在很大区别,因此定价结果也自然不同。选项: A:正确; B:错误
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