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相关试题
- 1.下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（）。 A: 市场投资没有交易成本 B: 投资者都是价格的接受者 C: 允许以无风险利率借入或贷出款项 D: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 2.建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。 A: 市场投资没有交易成本 B: 投资者都是价格的接受者 C: 允许以市场利率借入或贷出款项 D: 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 3.建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。 选项： A、市场投资没有交易成本 B、投资者都是价格的接受者 C、允许以市场利率借入或贷出款项 D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 4.建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。 选项： A、市场投资没有交易成本\n B、投资者都是价格的接受者\n C、允许以市场利率借入或贷出款项\n D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 5.2、建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。【多选题】A、市场投资没有交易成本B、投资者都是价格的接受者C、允许以市场利率借入或贷出款项D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 6.建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。 选项：A．市场投资没有交易成本B．投资者都是价格的接受者C．允许以市场利率借入或贷出款项D．未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 7.二叉树期权定价模型建立在（）等假设基础之上的。 选项： A、市场投资没有交易成本 B、允许完全使用卖空所得款项 C、投资者都是价格的接受者 D、允许以无风险利率借入或贷出款项
- 8.布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。 选项： A:标的股票的当前价格 B:期权的执行价格 C:连续复利的以年计的股票回报率的方差 D:连续复利的年度的无风险利率
- 9.在无套利市场中，考虑一个1年期的看跌期权，假设股票当前价格为50元，以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%，则该期权当前的价格应该为多少？选项： A:0; B:1.14; C:5; D:3.6
- 10.在无套利市场中，考虑一个1年期的看跌期权，假设股票当前价格为50元， 以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为6%，则该期权当前的价格应该为（ ）。选项： A:5; B:0; C:0.89; D:3.81
- 11.某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权，该股票最新市场价格为60元，则该投资者拥有的期权属于（）。 选项： A、实值期权 B、平值期权 C、虚值期权 D、深度虚值期权
- 12.在股票期权定价的单步二叉树模型中，假设未来的股票价格是一个连续型随机变量，即可以有无限多个不同的取值。选项： A:正确; B:错误
- 13.B—S期权定价公式中欧式看涨期权的价格与（ ）无关选项： A:股票价格 B:无风险利率 C:有效期限 D:股票的实际收益率
- 14.()是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合 选项： A、资产定价模型 B、均值—方差模型 C、套利定价理论 D、期权定价模型
- 15.BS期权定价模型涉及的参数有（）。 选项： A、标的资产的现行价格 B、期权的执行价格 C、标的资产年收益率的标准差 D、短期无风险年利率
- 16.资本资产定价模型是建立在一系列严格假设基础之上的，主要包括选项： A:投资者对期望报酬率、方差以及任何资产的协方差评价一致，即投资者有相同的期望; B:没有交易费用; C:没有税收; D:所有投资者都是价格接受者
- 17.资本资产定价模型是建立在一系列严格假设基础之上的，主要包括 选项： A:投资者对期望报酬率、方差以及任何资产的协方差评价一致，即投资者有相同的期望 B:没有交易费用 C:没有税收 D:所有投资者都是价格接受者
- 18.资本资产定价模型是建立在一系列严格假设基础之上的，主要包括 选项： A、投资者对期望报酬率、方差以及任何资产的协方差评价一致，即投资者有相同的期望 B、没有交易费用 C、没有税收 D、所有投资者都是价格接受者
- 19.资本资产定价模型时建立在一系列严格假设基础之上的，主要包括（） 选项： A、没有交易费用 B、没有税收 C、所有投资者都是价格接受者 D、投资者对期望报酬率、方差以及任何资产的协方差评价一致，即投资者有相同的期望
