下列因素中，与股票欧式看涨期权价格呈负相关的是( )
选项：
A:标的股票市场价格
B:期权执行价格
C:期权有效期内标的股票发放的红利
D:标的股票
发布时间：2024-06-15 21:43:32
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下列因素中，与股票欧式看涨期权价格呈负相关的是( )
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- 2.根据B-S模型，股票欧式期权的价值的决定因素有()。 选项： A:股票的市场价格 B:期权执行价格 C:风险利率 D:期权距离到期的时间 E:标的股票的波动率
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- 4.在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）选项： A:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; B:银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; C:银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同; D:银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同
- 5.无股息股票欧式看涨期权的价格下限是选项： A:期权费 B:股票价格 C:执行价格 D:股票现货与执行价格之差
- 6.【单选题】甲公司股票当前市价32元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为35元。如果乙投资者购买100份该股票的看涨期权和100份该股票看跌期权，则乙投资者的净损益是（ ）元。 选项： A:－400 B:400 C:300 D:200
- 7.标的股票价格上涨对以下那些金融合约是有利的选项： A:标的股票看涨期权 B:可转换为标的股票的可转债 C:标的股票认购权证 D:标的股票看跌期权
- 8.如果股票的远期价格大于股票欧式期权的执行价格，则欧式看涨期权的价格大于欧式看跌期权的价格。选项： A:正确; B:错误
- 9.关于以股票为标的期权，下列说法正确的有：选项： A:对于看涨期权买方而言，当股票市价低于执行价格时亏损最大。; B:对于看涨期权买方而言，当股票市价大于执行价格和期权成本之和时能够实现盈利。; C:对于看涨期权卖方而言，当股票市价低于执行价格时盈利最大。; D:对于看涨期权卖方而言，当股票市价大于执行价格，但小于执行价格+期权成本之和时将盈利减少。
- 10.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 11.假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） 选项： A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权
- 12.在其他所有条件相同的情况下,理论上某只股票为标的的美式看跌期权的价格( )A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 13.[单选] 在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A . 比该股票欧式看跌期权的价格高B . 比该股票欧式看跌期权的价格低C . 与该股票欧式看跌期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 14.某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 15.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为24.96元，均6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 16.若某欧式看涨期权c和对应标的股票价格S存在关系Δc=0.5ΔS，以下哪个投资组合是无风险的？选项： A:买入20份股票并卖出20份期权; B: 买入5份股票并卖出ΔS份股票; C:买入50份股票并卖出100份看涨期权; D:买入100份股票并卖出50份看涨期权
- 17.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在六个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 18.某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为（ ）。选项： A:执行价格减去股票价格; B:股票市价减去期权价格; C:期权价格; D:股票价格
- 19.无股息股票欧式看跌期权的价格下限是选项： A:期权费 B:执行价格 C:执行价格与股票现货价格之差 D:股票价格
- 20.期权买入者会在______时执行期权。( ) A．标的资产市场价格低于看涨期权执行价格B．标的资产市场价格高于看涨期权执行价格C．标的资产市场价格低于看跌期权执行价格D．标的资产市场价格高于看跌期权执行价格E．标的资产市场价格与期权执行价格相等
- 21.下列属于实值期权的是（）。 选项： A、看涨期权的执行价格低于标的物市场价格 B、看涨期权的执行价格高于标的的市场价格 C、看跌期权的执行价格低于标的物市场价格 D、看跌期权的执行价格高于标的物市场价格
