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相关试题
- 1.某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为( )。 选项： A、执行价格减去股票市价 B、股票市价减去期权价格 C、期权价格 D、股票价格
- 2.如果（ ），这种股票的看跌期权是虚值期权。选项： A:看涨期权的价格高于看跌期权的价格 B:执行价格低于股票价格 C:看跌期权的价格高于看涨期权的价格 D:执行价格高于股票价格
- 3.无股息股票欧式看涨期权的价格下限是选项： A:期权费 B:股票价格 C:执行价格 D:股票现货与执行价格之差
- 4.对于看跌期权,在下面( )情况下处于虚值状态A.执行价格比股票价格高B.执行价格比股票价格低C.执行价格与股票价格相等D.看跌期权的价格高于看涨期权的价格
- 5.对于看跌期权,在下面( )情况下处于虚值状态A．执行价格比股票价格高B．执行价格比股票价格低C．执行价格与股票价格相等D．看跌期权的价格高于看涨期权的价格
- 6.关于以股票为标的期权，下列说法正确的有：选项： A:对于看涨期权买方而言，当股票市价低于执行价格时亏损最大。; B:对于看涨期权买方而言，当股票市价大于执行价格和期权成本之和时能够实现盈利。; C:对于看涨期权卖方而言，当股票市价低于执行价格时盈利最大。; D:对于看涨期权卖方而言，当股票市价大于执行价格，但小于执行价格+期权成本之和时将盈利减少。
- 7.关于以股票为标的期权，下列说法正确的有： 选项： A、对于看涨期权买方而言，当股票市价低于执行价格时亏损最大。 B、对于看涨期权买方而言，当股票市价大于执行价格和期权成本之和时能够实现盈利。 C、对于看涨期权卖方而言，当股票市价低于执行价格时盈利最大。 D、对于看涨期权卖方而言，当股票市价大于执行价格，但小于执行价格+期权成本之和时将盈利减少。
- 8.中国大学MOOC: 如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动？（ ）
- 9.下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（） 选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 10.下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 11.股票价格上涨，则该股票的看涨期权价格（ ），看跌期权价格（ ）。选项： A:上涨，下跌 B:上涨，上涨 C:下跌，下跌 D:下跌，上涨
- 12.买入看涨期权，如果到期时股票价格低于行权价格，则该看涨期权到期日价值为负。
- 13.当股票价格上涨时,同期限的实值看涨期权价格的涨幅低于虚值看涨期权。
- 14.在证明BSM方程时，构造的无风险组合中，假设欧式期权的头寸为-1，则股票的头寸是 （ ）选项： A:期权费关于股票价格的导数; B:股票价格关于期权费的导数; C:期权费; D:股票价格
- 15.对希腊字母delta的认识的与理论一致的是（ ）选项： A:看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关; B: 对于看跌期权，当股票价格很高时，Delta趋近1; C: 对于看涨期权，当股票价格很高时，Delta接近0; D:临近到期时，价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定，因此Delta变化不大，Gamma接近1
- 16.对希腊字母delta的认识的与理论一致的是选项： A:看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关; B:临近到期时，价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定，因此Delta变化不大，Gamma接近1; C:对于看跌期权，当股票价格很高时，Delta趋近1; D:对于看涨期权，当股票价格很高时，Delta接近0
- 17.空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有()。 选项： A、空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入 B、如果股票价格＞执行价格，则组合的净收入一执行价格一股票价格 C、如果股票价格＜执行价格，则组合的净收入一股票价格一执行价格 D、只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净益
- 18.关于期权的到期日价值和净损益，下列说法不正确的是（ ）。选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:多头看跌期权净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 19.关于期权的到期日价值和净损益，下列说法不正确的是（ ）。 选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:多头看跌期权净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 20.李某买入一张（100 份）某公司 5 月份执行价格为 95 美元的看涨期权，期权价格为 4 美元/份，并且卖出了一张该公司 5 月份执行价格为 100 美元的看涨期权合约，期权价格为 2 美元/份，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的有（）。Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润 300 美元Ⅱ.如果到期时该公司股票价格 100 美元，李某亏损 100 美元Ⅲ.李某最大策略损失为 200 美元Ⅳ.李某盈亏平衡时的股票价格是 97 美元 选项：A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅳ
- 21.投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（ ）。 选项： A、买入看涨期权 B、 卖出看涨期权 C、 卖出看跌期权 D、买入期货
