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- 1.下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）A、期权性头寸限额属于交易限额的一种B、Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率C、Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率D、Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度E、Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
- 2.下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（） 选项： A、期权性头寸限额属于交易限额的一种 B、Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率 C、Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率 D、Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度 E、Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
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3.市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额通常包括()。 选项： A:
衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta
B:衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma
C:衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega
D:衡量期权临近到期日时价值变化的Theta
E:衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额
- 4.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的（) 选项：A、期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的()设定的限额。 A.eltaB.GammaC.ThetaD.Rho
- 5.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的( )设定的限额。 选项： A: Delta B:Gamma C:Theta D:Rho
- 6.衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。 A: Delta B: Gamma C: Vega D: Theta
- 7.衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。 选项： A、Delta B、Gamma C、Vega D、Theta
- 8.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的( )设定的限额。A、eltaB、GammaC、ThetaD、Rho
- 9.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的( )设定的限额。A.eltaB.GammaC.ThetaD.Rho
- 10.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A.eltaB.GammaC.ThetaD.Rho
- 11.( )用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。 选项： A、Delta B、Vega C、Gamma D、VaR
- 12.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（）设定的限额。 选项：A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Rho
- 13.多项选择题 下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有( )。[['A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等', 'B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额', 'C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制', 'D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制', 'E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额']]
- 14.下列关于期权内在价值说法中，不正确的是（ ）。选项： A:期权内在价值=期权价格-期权时间价值 B:期权内在价值=期权价格的下限 C:期权内在价值与标的资产价格正相关 D:期权内在价值可用于衡量期权是否存在套利机会
- 15.商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是（）。 选项： A、对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等； B、对总交易头寸设定的限额； C、对净交易头寸设定的限额。
- 16.( )是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等。 选项： A:交易限额 B:风险限额200 C:止损限额 D:名义限额
- 17.( )是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等。 A：交易限额 B：风险限额200 C：止损限额 D：名义限额
- 18.()是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等。 选项： A:交易限额 B:风险限额 C:止损限额 D:名义限额
- 19.期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是（） 选项： A、Delta B、Gamma C、Theta D、Vega
- 20.期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。? 选项： A:DeltA B:GammA C:ThetA D:VegA
- 21.6、下列关于Vega说法正确的有（）。【多选题】A、Vega是度量期权价格对波动率的敏感性的指标B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、Vega值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
- 22.期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（）。 选项： A、Delta B、Gamma C、Theta D、Vega
- 23.关于期权价格的叙述正确的是（ ） 选项： A:期权有效期限越长，期权价值越大 B:标的资产价格波动率越大，期权价值越大 C:无风险利率越小，期权价值越大 D:资产收益越大，期权价值越大
- 24.【单选题】( )限额是对期权标的资产的波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。 选项：A、ThetaB、DeltaC、VegaD、Rho
