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( )用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。
选项:
A:Delta
B:Vega
C:Gamma
D:VaR
敏感度
期权
波动性
发布时间:
2024-04-17 11:37:51
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(
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1.
市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括( )。 选项: A: 衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta B: 衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma C: 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega D: 衡量期权临近到期日时价值变化的Theta E: 衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。
2.
下列关于期权性头寸限额的表述中,正确的是() 选项: A、期权性头寸限额属于交易限额的一种 B、Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率 C、Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率 D、Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度 E、Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
3.
下列关于期权性头寸限额的表述中,正确的是()A、期权性头寸限额属于交易限额的一种B、Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率C、Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率D、Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度E、Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
4.
( )是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。 选项: A、Rho B、Gamma C、Theta D、Vega
5.
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是() 选项: A、Delta B、Gamma C、Theta D、Vega
6.
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是( )。? 选项: A:DeltA B:GammA C:ThetA D:VegA
7.
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是( )。 选项: A:Delta B:Gamma C:Theta D:Vega
8.
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是()。 选项: A、Delta B、Gamma C、Theta D、Vega
9.
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是( )。 选项: A:DeltA B:GammA C:ThetA D:VegA
10.
下列关于期权的Gamma值说法正确的是( )选项: A:可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率 B:Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数 C:Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度 D:Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
11.
希腊字母在用于期权头寸的风险管理中所表示的含义表述正确的是哪一项?选项: A:Vega表示时间变化1单位,期权价格变动多少; B:Theta表示波动率推移1单位,期权价格变动多少; C:Delta表示标的资产价格变动1单位,期权价格变动多少; D:Gamma表示标的资产价格变动1单位,Delta变动多少
12.
期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的( )设定的限额。 选项: A: Delta B:Gamma C:Theta D:Rho
13.
表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。 选项: A:Vega值 B:Gamma值 C:Rh。值 D:Theta值
14.
表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是( )。选项: A:Delta 值 B:Gamma 值 C:Rho 值 D:Theta 值
15.
下列关于期权内在价值说法中,不正确的是( )。选项: A:期权内在价值=期权价格-期权时间价值 B:期权内在价值=期权价格的下限 C:期权内在价值与标的资产价格正相关 D:期权内在价值可用于衡量期权是否存在套利机会
16.
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是r)。 选项: A:Delta的取值范围为(-1,1) B:深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C:在行权价附近,Theta的绝对值最大 D:Rho随标的证券价格单调递减
17.
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。 选项: A:Delta的取值范围为(-1,1) B:深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C:在行权价附近,Theta的绝对值最大 D:Rho随标的证券价格单调递减
18.
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。 选项: A、Delta的取值范围为(-1,1) B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C、在行权价附近,Theta的绝对值最大 D、Rho随标的证券价格单调递减
19.
基础资产价格与期权价格的关系是()。A.基础资产价格的波动性越大,期权价格越高B.基础资产价格 选项:A:基础资产价格与期权价格的关系是()。 B:A.基础资产价格的波动性越大,期权价格越高 C:B.基础资产价格的波动性越大,期权价格越低 D:C.基础资产价格与期权价格无明显关系 E:D.基础资产价格与期权价格取决于汇率水平
20.
以下希腊字母,说法正确的是()。 A: 相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大 B: 虚值期权的gamma值最大 C: 对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0 D: 平值期权Vega值最大
21.
关于期权的希腊字母,下例说法错误的是( )。 选项: A:Delta的取值范围为(-1,1) B:深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C:在行权价附近,Theta的绝对值最大 D:Rh0随标的证券价格单调递减
22.
[单选题]关于期权的希腊字母,下例说法错误的是() A Delta的取值范围为(-1,1) B 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大 C 在行权价附近,Theta的绝对值最大 D Rh0随标的证券价格单调递减
23.
期权为平值时Gamma最⼤,Delta变化最快( ) 选项: A:对 B:错
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