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市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额通常包括()。
选项:

A:

衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta


B:

衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma


C:

衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega


D:

衡量期权临近到期日时价值变化的Theta


E:

衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额

发布时间:2024-04-17 11:37:51
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