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- 1.市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括（ ）。 选项： A: 衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta B: 衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma C: 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega D: 衡量期权临近到期日时价值变化的Theta E: 衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。
- 2.下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）A、期权性头寸限额属于交易限额的一种B、Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率C、Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率D、Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度E、Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
- 3.下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（） A: A期权性头寸限额属于交易限额的一种 B: BDelta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率 C: CGamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率 D: DVega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度 E: ETheta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
- 4.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的（) 选项：A、期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的()设定的限额。 A.eltaB.GammaC.ThetaD.Rho
- 5.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的( )设定的限额。A、eltaB、GammaC、ThetaD、Rho
- 6.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的( )设定的限额。A.eltaB.GammaC.ThetaD.Rho
- 7.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A．eltaB．GammaC．ThetaD．Rho
- 8.第 4 题期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Rho
- 9.衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。 选项： A、Delta B、Gamma C、Vega D、Theta
- 10.（ ）限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。 选项： A、Theta B、Delta C、Vega D、Rho
- 11.期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。? 选项： A:DeltA B:GammA C:ThetA D:VegA
- 12.期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（）。 选项： A、Delta B、Gamma C、Theta D、Vega
- 13.希腊字母在用于期权头寸的风险管理中所表示的含义表述正确的是哪一项？选项： A:Vega表示时间变化1单位，期权价格变动多少; B:Theta表示波动率推移1单位，期权价格变动多少; C:Delta表示标的资产价格变动1单位，期权价格变动多少; D:Gamma表示标的资产价格变动1单位，Delta变动多少
- 14.下列关于期权的Gamma值说法正确的是（）选项： A:可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率; B:Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数; C:Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度; D:Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
- 15.下列关于期权的Gamma值说法正确的是（ ）选项： A:可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率 B:Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数 C:Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度 D:Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
- 16.风险限额是指对按照某种内部模型所计量的外汇风险设定的限额，在我国特指根据专用期权模型设定的反映期权价值的敏感性参数的期权性头寸限额。（）
- 17.风险限额是指对按照某种内部模型所计量的外汇风险设定的限额，在我国特指根据专用期权模型设定的反映期权价值的敏感性参数的期权性头寸限额。（）
- 18.基于期权定价的希腊值，说法正确的是？（）选项： A:Delta值是期权价值对波动率的偏导数 B:rho是期权价值对波动率的偏导数 C:theta是期权价值对到期时间的偏导数 D:vega是期权价值对到期时间的偏导数
- 19.【单选题】( )限额是对期权标的资产的波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。 选项：A、ThetaB、DeltaC、VegaD、Rho
