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- 1.一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。 选项： A．内在价值为3美元，时间价值为10美元 B．内在价值为0美元，时间价值为13美元 C．内在价值为10美元，时间价值为3美元 D．内在价值为13美元，时间价值为0美元
- 2.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为0美元。选项： A:对 B:错
- 3.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（ ）美元。
- 4.即期汇率为1.25美元：1欧元，3个月期的美元年利率是2%。考察一个3个月期执行价为1.2美元的欧元美式看涨期权，若每份期权标的为62500欧元，该份期权价值至少应为( )。 选项： A:o美元 B:3063. 73美元 C:3125美元 D:以上都不对
- 5.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（ ）。
- 6.公司签署了一份以无股息股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为33美元，无风险利率为10%（连续复利），则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为（ ）。 选项： A:30.86美元 B:31.86美元 C:32.75美元 D:0美元
- 7.公司签署了一份以有分红股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为32美元，无风险利率为10%（连续复利），股票每年分红0.2元，则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为（ ）。 选项： A:30.86美元 B:31.86美元 C:32.75美元 D:0美元
- 8.公司签署了一份以有分红股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为32美元，无风险利率为10%（连续复利），股票每年分红0.2元，则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为( )。 选项：A、30.86美元B、31.86美元C、32.75美元D、0美元
- 9.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 10.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）
- 11.假设标的资产是不付红利的股票，当前市场价格为50美元，波动率为40%，⽆⻛险连续 复利年利率为10%，该股票5个⽉期的美式看跌期权的执⾏价格为50美元，该期权的价值为 （ ）选项： A:4.48. B:2.15. C:6.95 D:3.76
- 12.如果美元对日元的实际汇率保持不变，并且美国的通货膨胀率为6%，日本的通胀率为3%，那么()。 选项： A:美元对日元的价值将提高3% B:日元对美元的价值将提高3% C:日元对美元的价值将提高6% D:日元对美元的价值将提高9%
- 13.以下属于实值期权的有（）。 选项： A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳 B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
- 14.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）? 4.82.88.24.2
- 15.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）? 4.84.22.88.2
- 16.如果购买一个名义金额为5000万美元、期限为7年的OTC股指期权，期权的当前市场价值为1500万美元，没有净额结算，交易对手权重为100%，那么该期权的信用风险资本要求是多少？选项： A:160万美元 B:120万美元 C:15万美元 D:100万美元
- 17.假定某投资者买入了一张(100份)微软公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张微软公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 如果到期时，微软公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为 美元。 选项： A、0 B、200 C、400 D、600
- 18.假定英镑和美元汇率为1英镑=1.5美元。A想接入5年期的1000万英镑借款，B想接入5年起的1500万美元借款。市场向他们提供的固定利率如下所示。A公司美元借款利率为8%美元，英镑借款利率为11.6%；B公司美元借款利率为10%，英镑借款汇率为12%。设计一个货币互换，而且要求互换对双方具有同样的吸引力，汇率风险由银行承担。以上货币互换，相当于一个利息为9.6%的英镑多头头寸与一个利息为8%的美元空头头寸。假设美元和英镑的LIBOR利率期限结构是水平的，美元LIBOR为5%，英国LIBOR为6%，两种货币的本金分别为1000万英镑和1500万美元。该笔互换的期限为5年，则下面说法错误的是（ ）。选项： A:英镑债券头寸的价值为1143万英镑。 B:美元债券头寸的价值为1124万美元。 C:该货币互换的价值为591万美元。 D:该货币互换的价值为591万英镑。
- 19.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）。选项： A: 2.8; B:8.2; C:4.8; D:4.2
- 20.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）选项： A:2.8; B:4.2; C:4.8; D:8.2
