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- 1.某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、-600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失为（ ）。 选项： A:1050万美元 B: 900万美元 C: 150万美元 D: 400万美元
- 2.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（假设计算中没有净额结算协议）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。选项： A:45万美元 B:50万美元 C:55万美元 D:60万美元
- 3.某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、-600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失是（） 选项： A、1050万美元 B、900万美元 C、150万美元 D、400万美元
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4.某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、
-600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失为 ( ) 。 选项： A:1050万美元
B:900万美元
C:150万美元
D:400万美元
- 5.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（计算中考虑净额结算）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。
- 6.利率互换的交易额通常是（ ）的整数倍。选项： A:50万美元 B:500万美元 C:100万美元 D:5000万美元
- 7.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（假设计算中没有净额结算协议）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。
- 8.美国现行EB-5投资移民法案投资额为多少（） 选项： A、100万美元 B、80万美元 C、50万美元 D、120万美元
- 9.美国某工厂从银行贷款100万美元，其中50万美元购买了机器设备，另50万美元给工人增加了工资。对此，下列说法正确的是( )。 选项：A、这100万美元都是可变资本 B、这100万美元都是不变资本 C、购买机器设备的50万美元是可变资本 D、给工人增加工资的50万美元是可变资本
- 10.假设某一项投资有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，那么对应于99%的置信水平，这一项投资的VaR是多少？选项： A:50万美元 B:100万美元 C:150万美元 D:1000万美元
- 11.芝加哥商品交易所短期利率期货的交易单位是（）选项： A:100万美元; B:10万美元; C:6.25万美元; D:12.5万美元
- 12.万美元 B. 500万美元 选项： A:800万美元 B:100万美元
- 13.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（） 选项：A、700万美元B、300万美元C、600万美元D、500万美元
- 14.考虑一个为期一天的100万美元VaR的投资组合，你预期2天的VaR是多少？选项： A:200万美元 B:141.4万美元 C:148.3万美元 D:144.9万美元
- 15.某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。选项： A:买入期货 B:卖出期货 C:买入期权 D:互换
- 16.假设某一项投资有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，那么对应于99%的置信水平，这一项投资的预期亏空是多少？选项： A:100万美元 B:550万美元 C:910万美元 D:1000万美元
- 17.一家银行有一笔1亿美元的无保险按揭贷款，那么根据《巴塞尔协议》银行的基本信用风险资本要求是多少？选项： A:8百万美元 B:4百万美元 C:2百万美元 D:1百万美元
- 18.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR约为选项： A:4650万美元; B:2000万美元; C: 3290万美元; D:4000万美元
- 19.一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%，则根据幂律计算(α=3)，1个月展望期99%置信度的VaR是多少？选项： A:10百万美元 B:17百万美元 C:19百万美元 D:20万美元
- 20.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为 选项： A:3290万美元 B:2000万美元 C:4000万美元 D:4650万美元
- 21.某香港公司在3个月后要向一个美国供货商支付100万美元的货款为例。目前银行报出的远期汇率是1美元=7.771港元,为了规避港元对美元汇率上涨的风险,该公司可以在交易所买入行权价格为1:7.771的名义金额为100万美元的美元/港元外汇看涨期权,假设期权费为10 000港元。则3个月后即期的汇率是1美元=7.655港元,则香港公司选择行使外汇期权合约。( )
- 22.新产品项目净利润1000万美元,资金支出3000万美元。如果公司将3000万资本投入稳健的基 金市场,可获得10麵率的收益。该产品项目的经济利润是多少?() 选项：A. 700万美元 B. 1000万美元 C. 1100万美元 D. 900万美元
