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- 1.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（ ）。选项： A:单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价; B:贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大; C:贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大; D:贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 2.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（ ）。选项： A:单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价; B:贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大; C:贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大; D:贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 3.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（）。A．单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价B．贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大C．贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大D．贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 4.下面对资本资产定价模型的描述错误的是（ ）。 选项： A、单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B、风险溢价的大小取决于β值的大小 C、β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 D、β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 5.下面对资本资产定价模型的描述错误的是()。 选项： A、单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B、风险溢价的大小取决于β值的大小 C、β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 D、β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 6.下面对资本资产定价模型的描述错误的是（ ）。 选项： A: 单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价; B:风险溢价的大小取决于β值的大小; C: β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高; D:β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 7.(单选题)关于资本资产定价模型，说法错误的是( )。 选项： A: 单个证券的期望收益率由无风险收益率以及对所承担的风险的补偿两个部分组成 B: 风险溢价的大小取决于贝塔系数的大小 C: β越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高 D: β度量的是单个证券的非系统风险，系统性风险没有风险补偿
- 8.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（ ）A.单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价B.β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高C.风险溢价的大小取决于β值的大小D.β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 9.13.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是)。[中央财经大学2012金融硕士A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险溢价B、风险溢价的大小取决于β值的大小C、β越大,单个证券的风险越高,得到的风险补偿也越高
- 10.x 1. 31 600 xL 20 (1200 二匕口,为最大。13下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。[中央财经大学2012金融硕士]A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险溢价B、.风险溢价的大小取决于B值的大小C、0越大,单个证券的风险越高,得到的风险补偿也越高D、. 0度量的是单个证券的全部风险,包括系统性风险和非系统性风险
- 11.1.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是([中央财大2012研A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险益价B、风险益价的大小取决于β值的大小C、β越大,单个证券的风险越高,得到的风险补偿也越高D、β度量的是单个证券的全部风险,包括系统性风险和非系统性风险
- 12.1.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是([中央财大2012研A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险益价B、风险益价的大小取决予β值的大小C、β越大,单个证券的冈险越高,得到的风险补偿也越高D、β度量的是单个证券的全部风险,包括系统性风险和非系统性风险
- 13.关于权益类证券的风险溢价,以下说法正确的是( ) 选项： A:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分 B:在相同的市场条件下,风险溢价越高,风险资产的期望收益率越高 C:风险资产期望收益率等于风险溢价 D:风险溢价可以是正数也可以是负数
- 14.关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（ ）。 选项： A:风险溢价可以是正数也可以是负数 B:风险资产期望收益率等于风险溢价 C:在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益率越高 D:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
- 15.『例题 41·』甲公司持有 A、B 两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A 证券的必要收益率为 21%，贝塔系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，贝塔系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C 三种证券投资比重为 2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是 1.75。 要求： （1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。 （2）计算 C 证券的贝塔系数和必要收益率。
- 16.关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（ ）。 选项： A:风险溢价可以是正数也可以是负数 B:风险资产期望收益率等于风险溢价 C:在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益 D:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
- 17.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券的期望收益率是（）
- 18.反应某资产的期望收益与其贝塔系数的线性关系是( )D证券A．报酬与风险比值B．组合权重C．组合风险D．证券市场线E．市场风险溢价
- 19.下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A、贝塔系数度量的是系统性风险B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D、贝塔系数与证券的方差成正比
