请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1..假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价( )，忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。A.涨到104美元B.跌到90美元C.涨到107美元D.跌到96美元
- 2.假定A公司的股价是每股95美元。一张A公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元。忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价（ ） 选项： A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 3.假定某公司的股价是每股100美元。一张该公司8月份看涨期权的执行价格为100美元,期权价格为5美元。如果股价( ),忽略委托佣金,看涨期权的持有者将获得一笔利润。 选项： A、涨到104美元; B、跌到90美元; C、涨到107美元; D、跌到96美元
- 4.假定IBM公司的股价是每股95美元，一张IBM公司4月份看跌期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元，忽略委托佣金，看跌期权的持有者将获得一笔利润，如果股价（ ）。 选项： A、涨到104美元 B、跌到90美元 C、涨到107美元 D、跌到96美元
- 5.假定KQ公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价( )，忽略交易成本，看涨期权的持有者将获得一笔利润。 选项： A、A.涨到104美元 B、B.跌到90美元 C、C.涨到107美元 D、D.跌到96美元
- 6.假定IBM公司的股价是每股180美元。一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为200美元,期权价格为10美元。忽略委托佣金,如果股价 ( ),看涨期权多头将会获得一笔利润。 选项： A:涨到220美元 B:跌到190美元 C:跌到180美元 D:涨到200美元
- 7.假定ABC公司的股价是每股100美元。一份ABC公司4月份看涨期权的执行价格为100美元,期权费为5美元。忽略委托佣金,则下列何种情况时,看涨期权持有者将获得利润? ( ) 选项： A:股价涨到104美元 B:股价涨到107美元 C:股价跌到90美元 D:股价跌到95美元 E:股价跌到93美元
- 8.假定ABC公司的股价是每股100美元。一份ABC公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权费为5美元。忽略委托佣金，则下列何种情况时，看涨期权持有者将获得利润?（） 选项： A、股价涨到104美元 B、股价涨到107美元 C、股价跌到90美元 D、股价跌到95美元 E、股价跌到93美元
- 9.假定某投资者买入了一张(100份)微软公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张微软公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 如果到期时，微软公司的股票价格为每股103美元，该投资者的利润为 美元。 选项： A、0 B、200 C、400 D、600
- 10.当前一年期远期购汇价格为6.88，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:A.买入执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 B:B.买入执行价格6.88的美元看涨期权，卖出执行价格6.88的美元看跌期权 C:C.卖出执行价格6.88的美元看跌期权，卖出执行价格6.88的美元看涨期权 D:D.买入执行价格6.88的美元看跌期权，买入执行价格6.88的美元看涨期权
- 11.当前一年期远期购汇价格为7.15，则下列哪组期权组合能够完全复制远期效果() 选项： A:买入执行价格7.15的美元看跌期权，卖出执行价格7.15的美元看涨期权 B:买入执行价格7.15的美元看涨期权，卖出执行价格7.15的美元看跌期权 C:卖出执行价格7.15的美元看跌期权，卖出执行价格7.15的美元看涨期权 D:买入执行价格7.15的美元看跌期权，买入执行价格7.15的美元看涨期权
- 12.以下属于实值期权的有（）。 选项： A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳 B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳 D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
- 13.某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权（合约单位为100股）。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时,该交易者对冲了结,其损益为（ ）美元（不考虑交易费用）。选项： A:1 B:-1 C:100 D:-100
- 14.执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，根据看涨看跌期权平价关系，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是（ ）选项： A:3.03 美元; B:2.14美元; C: 2.51美元; D:2.89美元
- 15.不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？选项： A:9.91美元; B:7.00美元; C:6.00美元; D:2.09美元
- 16.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ A: 损失1500美元 B: 损失500美元 C: 收益1500美元 D: 损失1000美元
- 17.已知一股股票价格是67美元。当期权价格为4美元时，交易者以70美元的执行价格卖出5份该股票的看跌期权合约。当股票价格为69美元时，行使期权。那么请问交易者的净利润或亏损是多少？ 选项：A、收益1500美元 B、损失1000美元 C、损失500美元 D、损失1500美元
- 18.投机者可以选择以每股40美元的价格购买100股股票与以行使价45美元的价格（每期权4美元）购买1000只欧洲看涨期权之间的选择。 为了使第二种选择能够在期权到期时提供更好的结果，股票价格必须高于46美元选项： A:正确; B:错误
- 19.在一份外汇期权中，JP￥60 Put代表（ ）选项： A:每1日元的看涨期权的协定价格为0.60美元; B:每1日元的看跌期权的协定价格为0.60美元; C:每1日元的看涨期权的协定价格为0.006 0美元; D:每1日元的看跌期权的协定价格为0.006 0美元
- 20.以下哪些期权产品组合客户为结汇需求？ 选项： A:买入美元看跌期权 B:卖出美元看跌期权 C:卖出美元看涨价差期权组合 D:美元看跌日历价差期权组合
