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- 1.假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为( )。选项： A:30.86元; B:31.86元; C:32.75元; D:31.75元
- 2.公司签署了一份以无股息股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为33美元，无风险利率为10%（连续复利），则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为（ ）。 选项： A:30.86美元 B:31.86美元 C:32.75美元 D:0美元
- 3.签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
- 4.[问答题，简答题] 签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
- 5.无股息股票上欧式看跌期权的期限为1个月，执行价格为15美元，股票的当前价格为12美元，无风险利率为每年6%时，期权的下限为多少美元？______
- 6.某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元/股，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，以下说法正确的是选项： A:远期价格为28.89元/股 B:若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值为0 C:3个月后，该股票价格涨到35元/股，无风险利率仍为6%，此时远期价格为47.52元/股 D:3个月后，该股票价格涨到35元/股，无风险利率仍为6%，此时该合约空头价值等于-5.55元
- 7.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）? 4.82.88.24.2
- 8.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）? 2.84.88.24.2
- 9.某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述： 选项： A、远期价格为103.08 B、远期价格应高于105.13 C、远期价格应低于105.13 D、远期价格为93.31 E、远期价格为103.13
- 10.某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述：选项： A:远期价格为103.08; B:远期价格应高于105.13; C:远期价格应低于105.13; D:远期价格为93.31; E:远期价格为103.13
- 11.某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述：选项： A:远期价格为103.08; B:远期价格应高于105.13; C:远期价格应低于105.13; D:远期价格为93.31; E:远期价格为103.13
- 12.中国大学MOOC: A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）。
- 13.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）选项： A:2.8; B:4.2; C:4.8; D:8.2
- 14.某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于（）？? 3228.93028
- 15.某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于（）？ 选项： A、28.9 B、28 C、30 D、32
- 16.假定某无红利支付股票目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为5%（每年复利一次），该股票一年期远期合约价格为110。套利组合策略中应包括（ ）。选项： A:借入资金; B:买入股票; C:买入股票远期; D:卖空股票远期
- 17.假定某无红利支付股票目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为5%（每年复利一次），该股票一年期远期合约价格为110。套利组合策略中应包括（ ）。选项： A:借入资金; B:买入股票; C:买入股票远期; D:卖空股票远期
- 18.某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于（ ）？选项： A:28.9; B:32; C:30; D:28
- 19.某股票预计在2个月后和5个月后分别派发2元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险复利年利率为6%，某投资者刚取得该股票6个月的远期空头，交易单位为100，问远期价格为多少
- 20.考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（）美元。 选项： A、99.15 B、99.18 C、100.98 D、96.20 E、95.16
- 21.中国大学MOOC: 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于( )
- 22.考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):6个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约价格为( )美元。 选项： A:99.15 B:99.18 C:100.98 D:96.20 E:95.16
