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- 1.假定某无红利支付股票目前的市场价格为100元，已知市场无风险年利率为5%（每年复利一次），该股票一年期远期合约价格为110。套利组合策略中应包括（ ）。选项： A:借入资金; B:买入股票; C:买入股票远期; D:卖空股票远期
- 2.假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问远期价格是被（ ）
- 3.股票不支付红利，当前价格为50美元。无风险年利率为5%，则该股票一年期的远期价格为52.50美元。选项： A:正确; B:错误
- 4.假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,市场上该股票的3个月期远期价格为23元,请问有无套利机会有的话应如何进行套利
- 5.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）? 4.82.88.24.2
- 6.假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问远期价格是被（ ）选项： A:高估; B:低估; C:适中; D:都有可能
- 7.假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问远期价格是被（ ）选项： A:适中 ; B:低估; C:高估; D:都有可能
- 8.假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问远期价格是被（） 选项： A、高估 B、低估 C、适中 D、都有可能
- 9.签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
- 10.假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（ ）选项： A:20; B:20.5; C:21; D: 21.5
- 11.签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
- 12.某只股票当前价格为100元，该股票在1年内不支付任何红利；当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。现在有两种方案买入该股票：一种方案是当前买入，需支付100元；另一种方案是与买方签订买入股票的远期合约，约定1年后买入。那么，什么情况下你愿意在1年后买入该股票？选项： A:如果约定1年后股票的买入价格=104.25元。; B:如果约定1年后股票的买入价格≤105.13元。; C:如果约定1年后股票的买入价格≤106元。; D:如果约定1年后股票的买入价格≥105元。; E:如果约定1年后股票的买入价格=106元。
- 13.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）。选项： A: 2.8; B:8.2; C:4.8; D:4.2
- 14.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 15.公司签署了一份以有分红股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为32美元，无风险利率为10%（连续复利），股票每年分红0.2元，则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为( )。 选项：A、30.86美元B、31.86美元C、32.75美元D、0美元
- 16.假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为选项： A:10.51元 B:20.55元 C:40.51元 D:20.51元
- 17.假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为选项： A:10.51元 B:20.51元 C:30.51元 D:40.51元
- 18.假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为选项： A:26.61; B:28.25; C:31.86; D:33.82
- 19.公司签署了一份以有分红股票为标的的6个月期限的远期合约，股票当前价格为32美元，无风险利率为10%（连续复利），股票每年分红0.2元，则根据无套利定价理论，签署远期合约时合约价值为（ ）。 选项： A:30.86美元 B:31.86美元 C:32.75美元 D:0美元
