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- 1.某股票预计在2个月后和5个月后分别派发2元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险复利年利率为6%，某投资者刚取得该股票6个月的远期空头，交易单位为100，问远期价格为多少
- 2.某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于（）？? 3228.93028
- 3.某股票预计在2个月后和5个月后分别派发2元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险复利年利率为6%，某投资者刚取得该股票6个月的远期空头，交易单位为100，问远期价格为多少？ 选项： A:24.875 B:25.881 C:26.775 D:26.863
- 4.某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于（ ）？选项： A:28.9; B:32; C:30; D:28
- 5.签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
- 6.[问答题，简答题] 签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
- 7.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）
- 8.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）? 2.84.88.24.2
- 9.考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（）美元。 选项： A、99.15 B、99.18 C、100.98 D、96.20 E、95.16
- 10.考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):6个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约价格为( )美元。 选项： A:99.15 B:99.18 C:100.98 D:96.20 E:95.16
- 11.考虑一份8个月的股票远期合约，股票现价为98美元／股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元／股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：6个月利率4％，8个月利率4.5％。理论上，该远期合约价格为（）美元。A.99.15B.99.18C.100.98D.96.20E.95.16
- 12.中国大学MOOC: A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）。
- 13.一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是（）元。 选项： A、99.15 B、99.38 C、100.00 D、105.20
- 14.某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述： 选项： A、远期价格为103.08 B、远期价格应高于105.13 C、远期价格应低于105.13 D、远期价格为93.31 E、远期价格为103.13
- 15.某只股票当前价格为100元，该股票在6个月后分红2元；当前的6个月和1年期无风险利率均为5%（连续复利）。则该股票1年期远期价格满足如下哪些表述： 选项： A、远期价格为103.08 B、远期价格应高于105.13 C、远期价格应低于105.13 D、远期价格为93.31 E、远期价格为103.13
- 16.考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股,交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):4个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约的价格是( )美元。 选项： A:99.16 B:99.18 C:100.98 D:96.20 E:96.80
- 17.假设一只股票目前的市价为20元，利率期限结平坦，无风险连续复利年利 率为10%,市场上该股票的3个月远期合约价格为23元，若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发红利1元和0.8元，则以下说法正确的是()* 选项： A: 不存在套利空间 B: 该股票远期合约的理论远期价格为20.51 C: 交割价格高于远期理论价格，可以通过以无风险利率借入现金20元买入股 票，卖出一份交割价格为23元的远期合约，将在3个月期间从股票获得的1元和 0.8元以无风险利率贷出到到期来获利。 D: 最终套利者在3个月可实现每股4.32元的无风险利润。
- 18.一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是 ( ) 选项： A、99.15元 B、99.38元 C、100.00元 D、105.20元
- 19.一份8个月的股票远期合约,股票现价为98元/股,交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):4个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约价格是 ( )A、99.15元B、99.38元C、100.00元D、105.20元
- 20.【计算题】假设一个 6 个月期的远期合约多头头寸,标的资产为在合约有效期内不支付红利的股票,连续复利的无风险年利率为 10 %,股票价格 S 为 26 美元,交割价格 K 为 25 美元。试求远期合约价值
