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- 1.下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有()。 选项： A:股票的必要报酬率与β值线性正相关 B:无风险资产的β值为零 C:资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合 D:市场组合的β值为1
- 2.2、下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。【多选题】A、股票的必要报酬率与β值线性正相关B、无风险资产的β值为零C、资本资产定价模型既适用于单个证券，同时也适用于投资组合D、市场组合的β值为1
- 3.2、假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产？？？？市场组合（1）0.10？？A股票0.22？0.651.3B股票0.160.15？0.9C股票0.31？0.2（2）第“（1）”=（ ）。 选项： A、0.175 B、0.2 C、0.95 D、1.0
- 4.【多选题】下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有 A. 股票的预期收益率与β值线性相关 B. 在资本资产定价模型中,计算风险收益率时只考虑了系统风险 C. 资本资产定价模型对任何公司、任何资产(包括资产组合)都是适合的 D. 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述,是完全科学的
- 5.3、假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产？？？？市场组合（1）0.10？？A股票0.22？0.651.3B股票0.160.15？0.9C股票0.31？0.2（2）第“（2）”=（ ）。 选项： A、0.175 B、1.9 C、0.025 D、0
- 6.无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型： 画出期望收益率与β值之间的关系图。
- 7.下列哪个不是资本资产定价模型的应用？ 选项： A、构造对冲组合 B、资产估值 C、资源配置 D、定价
- 8.()是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合 选项： A、资产定价模型 B、均值—方差模型 C、套利定价理论 D、期权定价模型
- 9.下列关于资本资产定价原理的说法中,错误的是()。A、股票的预期收益率与贝塔值线性相关B、在其他条件相同时,经营杠杆较大的公司贝塔值较大C、在其他条件相同时,财务杠杆较大的公司贝塔值较大D、如投资组合的贝塔值等于1,表明该组合没有市场风险
- 10.下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。选项： A:投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 ; B:充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 ; C:资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 ; D:在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
- 11.下列关于资本资产定价模型的说法，错误的是（）。 选项： A、资本资产定价模型中投资者借入资金的利率要高于贷出资金的利率 B、资本资产定价模型建立在投资者市场预期同质化的假设之上 C、资本资产定价模型建立在马科威茨组合投资理论的假设之上 D、资本资产定价模型中投资者所需的信息是免费且立即可得的
- 12.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。选项： A:该证券组合的系统性风险小于市场组合风险; B:该证券组合的系统性风险小于市场组合风险; C:该证券组合的系统性风险等于市场组合风险; D:该证券组合属于无风险资产
- 13.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入(该股票是高估还是低估了)
- 14.假定无风险收益率为5%,贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型:(1)市场资产组合的期望收益率是多少?(12%)(2)贝塔值为0的股票的期望收益率是多少?(5%)(3)假定投资者正考虑买入一股票,价格为15元,该股预计来年派发红利元,投资者预期可以以元卖出,股票贝塔值β为,该股票是否应该买入?(该股票是高估还是低估了)
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15.( )是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项：A：A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
- 16.在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 选项： A、资产中较大比例投资于无风险资产 B、不愿意投资与市场资产组合 C、平均分配市场资产组合和无风险资产 D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
- 17.资本资产定价模型以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 18.下列关于CAMP模型的说法中，错误的是（ ） 选项： A、股票必要报酬率与贝塔值线性相关 B、在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司贝塔值较大 C、在其他条件相同时，财务杠杆较大的公司贝塔值较大 D、若投资组合的贝塔值等于1，表明该组合没有市场风险
