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- 1.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 选项： A、方差协方差法和历史模拟法 B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 2.计算VaR值常用的方法有( )A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差-协方差法E、蒙特卡洛模拟法
- 3.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法A．正确B．错误
- 4.VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 选项： A、Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- 5.下列各项中，属于VaR常用计算方法的是( ) 选项： A、历史模拟法 B、趋势分析法 C、现场调查法 D、方差-协方差法 E、蒙特卡罗模拟法
- 6.计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法选项： A:内部环境; B:事件识别; C:控制活动; D:监控
- 7.计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法 选项： A、内部环境 B、事件识别 C、控制活动 D、监控
- 8.下列各项中，属于VaR常用计算方法的是（）A.历史模拟法B.趋势分析法C.现场调查法D.方差-协方差法E.蒙特卡罗模拟法
- 9.下列各项中，属于风险价值的计算方法是（2分） 历史模拟法 方程－协方差法 敏感性分析法 蒙特卡罗模拟法
- 10.论述风险价值VaR的三种估算方法,方差-协方差分析法,分析历史模拟法蒙特卡罗模拟法各自的优缺点,(金融工程必答
- 11.计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法A．事件识别B．监控C．内部环境D．控制活动
- 12.常用的风险价值建模技术不包括（ ）。 选项： A．方差—协方差方法 B．历史模拟法 C．蒙特卡罗模拟法 D．情景分析法
- 13.下列不是最常用的VaR估算方法的是()。 选项： A、蒙特卡洛模拟法 B、参数法 C、历史模拟法 D、压力测试法
- 14.[单选] 关于VaR的说法错误的是（）。A . 均值VaR是以均值为基准测度风险的B . 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C . VaR的计算涉及置信水平与持有期D . 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 15.关于VaR的说法错误的是（）。 选项： A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 16. 1.关于VaR的说法错误的是( )A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 17.变现能力低,流动性风险低选项： A:变现能力低,流动性风险低; B:零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失; C:VaR的计算涉及置信水平与持有期; D:计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
- 18.变现能力低,流动性风险低 选项： A、变现能力低,流动性风险低 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
- 19.以下关于VaR的说法，错误的是 选项： A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法.
- 20. 下列属于模拟谈判的方法有( )。 A: 实地模拟法 B: 讨论会模拟法 C: 列表模拟法 D: 全景模拟法
