[单选] 关于VaR的说法错误的是（）。A . 均值VaR是以均值为基准测度风险的B . 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C . VaR的计算涉及置信水平与持有期D . 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
发布时间：2024-06-29 17:53:16
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- 1.关于VaR的说法错误的是（）。 选项： A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 2.关于VaR的说法错误的是( )。 选项： A:均值VaR是以均值为基准测度风险的 B:零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C:VaR的计算涉及置信水平与持有期 D:计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 3.以下关于VaR的说法，错误的是 选项： A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法.
- 4.计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法 选项： A、内部环境 B、事件识别 C、控制活动 D、监控
- 5.计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法A．事件识别B．监控C．内部环境D．控制活动
- 6.计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 选项： A、历史模拟法和方差-协方差法 B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 7.风险价值法计算VaR常用的方法有历史模拟法、_、蒙特卡罗模拟法。（ ）选项： A:趋势分析法 B:敏感性分析法 C:盈亏平衡法 D:方差-协方差法
- 8.下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
- 9.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 选项： A、方差协方差法和历史模拟法 B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- 10.常用的VaR值计量方法不包括（ ） 选项： A:方差协方差法 B:历史模拟法 C:情景分析法 D:蒙特卡罗模拟法
- 11.论述风险价值VaR的三种估算方法,方差-协方差分析法,分析历史模拟法蒙特卡罗模拟法各自的优缺点,(金融工程必答
- 12.计算VaR常用的方法有( )。 选项： A:历史模拟法 B:趋势分析法 C:现场调查法 D:方差-协方差法 E:蒙特卡罗模拟法
- 13.计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
- 14.下列各项中，属于VaR常用计算方法的是( ) 选项： A、历史模拟法 B、趋势分析法 C、现场调查法 D、方差-协方差法 E、蒙特卡罗模拟法
- 15.操作风险计量的损失分布法主要通过计算VaR值来直接衡量预期损失。( )
- 16.下列各项中，属于VaR常用计算方法的是（ ） 选项： A、历史模拟法 B、趋势分析法 C、现场调查法 D、方差-协方差法 E、蒙特卡罗模拟法
- 17. 操作风险计量的损失分布法主要通过计算VaR值来直接衡量预期损失。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 18.信用计量模型（Creditmetrics）的核心是( )。选项： A:计算预期违约频率EDF; B:计算风险价值VaR; C:计算主要财务比率; D:蒙特卡罗模拟法
- 19.下列各项中，属于VaR常用计算方法的是（）A.历史模拟法B.趋势分析法C.现场调查法D.方差-协方差法E.蒙特卡罗模拟法
- 20.高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本: 选项： A: 预期损失的固定倍数 B: 风险价值(VaR) C: 损失分布的标准偏差 D: 标准 偏差相对均值的百分比
- 21. 操作风险计量的损失分布法主要通过计算VaR值来直接衡量预期损失。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 22.A银行的VaR为8000万（置信水平99%，持有期10天），B银行的VaR为4000万（置信水平95%，持有期1天），则A银行风险更大。
- 23.下列不是最常用的VaR估算方法的是()。 选项： A、蒙特卡洛模拟法 B、参数法 C、历史模拟法 D、压力测试法
- 24. 19.操作风险计量的损失分布法主要通过计算VaR值来直接衡量预期损失。( ) 选项：A. 对B. 错
- 25.操作风险的高级计量法包括()。A.内部计量法B.损失分布法C.VaR法D.极端值理论模型
