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下列各项中,属于风险价值的计算方法是(2分) 历史模拟法 方程-协方差法 敏感性分析法 蒙特卡罗模拟法
计算方法
模拟法
蒙特卡罗
发布时间:
2024-04-01 09:39:51
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1.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是( )选项: A:历史模拟法 ; B:趋势分析法; C:现场调查法; D:方差-协方差法; E:蒙特卡罗模拟法
2.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是( ) 选项: A、历史模拟法 B、趋势分析法 C、现场调查法 D、方差-协方差法 E、蒙特卡罗模拟法
3.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是()A.历史模拟法B.趋势分析法C.现场调查法D.方差-协方差法E.蒙特卡罗模拟法
4.
常用的风险价值建模技术不包括().A.方差—协方差方法B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析法
5.
常用的风险价值建模技术不包括( )。 选项: A.方差—协方差方法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.情景分析法
6.
不属于常用的风险价值法的是( )。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、蒙特卡洛模拟法D、情景分析法
7.
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A.预期理论B.历史模拟法C.方差—协方差法D.蒙特卡罗模拟法
8.
常用的VaR值计量方法不包括( ) 选项: A:方差协方差法 B:历史模拟法 C:情景分析法 D:蒙特卡罗模拟法
9.
计算VaR常用的方法有( )。 选项: A:历史模拟法 B:趋势分析法 C:现场调查法 D:方差-协方差法 E:蒙特卡罗模拟法
10.
下列不属于VaR估算方法的是()。A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法 选项:A、下列不属于VaR估算方法的是()。 A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法
11.
计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法 选项: A、内部环境 B、事件识别 C、控制活动 D、监控
12.
以下关于VaR的说法,错误的是 选项: A、均值VaR是以均值为基准测度风险的 B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C、VaR的计算涉及置信水平与持有期 D、计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法.
13.
在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是( )。选项: A:德尔塔一正态分布法 B:压力测试 C:历史模拟法 D:敏感性测试
14.
信用计量模型(Creditmetrics)的核心是( )。选项: A:计算预期违约频率EDF; B:计算风险价值VaR; C:计算主要财务比率; D:蒙特卡罗模拟法
15.
下列各项中,属于风险定量分析方法的是( ) 选项: A: 敏感性分析法 B: 情景分析法 C: VaR法 D: 压力测试法 E: 风险评估图法
16.
不确定性决策的方法包括 选项: A:乐观法 B:悲观法 C:蒙特卡罗模拟法 D:等可能性法
17.
下列各项中,属于定性风险分析方法的是( )。 选项: A:情景分析法 ; B:风险评估图法 ; C:压力测试; D:敏感性分析
18.
以下属于时间序列预测法的是() 选项: A、移动平均法 B、指数滑动平均法 C、周期变动分析法 D、回归分析法 E、联立方程模拟法
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