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股票不支付红利,当前价格为50美元。无风险年利率为5%,则该股票一年期的远期价格为52.50美元。
选项:
A:正确;
B:错误
美元
年利率
一年期
发布时间:
2024-04-15 01:22:52
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相关试题
1.
某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。
2.
A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为( )
3.
A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为()? 4.82.88.24.2
4.
A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为()? 2.84.88.24.2
5.
基于无红利支付股票的欧式看涨期权,期限为4个月,执行价格为25美元,股票价格为28美元,无风险年利率为8%(连续复利),则该看涨期权的价格下限为( )美元。选项: A:2.56; B:3.66; C:5.12; D:6.79
6.
假设标的资产是不付红利的股票,当前市场价格为50美元,波动率为40%,⽆⻛险连续 复利年利率为10%,该股票5个⽉期的美式看跌期权的执⾏价格为50美元,该期权的价值为 ( )选项: A:4.48. B:2.15. C:6.95 D:3.76
7.
A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为( )。选项: A: 2.8; B:8.2; C:4.8; D:4.2
8.
A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为( )选项: A:2.8; B:4.2; C:4.8; D:8.2
9.
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利() 选项: A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权
10.
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,实际价格为6美元,股票价格为51美元,持续复利的无风险利率(所有到期日)为6%,到期时间为一年,预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少?选项: A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
11.
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,实际价格为6美元,股票价格为51美元,持续复利的无风险利率(所有到期日)为6%,到期时间为一年,预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少?选项: A:8.97美元; B:6.97美元; C:3.06美元; D:1.12美元
12.
2.一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票价格为31美元,执行价格为30美元,3个月后到期,无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。
13.
美元当前价格为7元人民币/美元。设美元一年期无风险利率为3%,人民币一年期无风险利率为5%(均为连续复利)。则美元1年期远期价格为:选项: A:7.14; B:7.07; C:6.93; D:6.86
14.
公司签署了一份以有分红股票为标的的6个月期限的远期合约,股票当前价格为32美元,无风险利率为10%(连续复利),股票每年分红0.2元,则根据无套利定价理论,签署远期合约时合约价值为( )。 选项:A、30.86美元B、31.86美元C、32.75美元D、0美元
15.
在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。 选项: A:0.5626 B:0.5699 C:0.5711 D:0.5743
16.
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。 选项: A:0.5626 B:0.5699 C:0.5711 D:0.5726
17.
在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。 选项: A、0.5626 B、0.5699 C、0.5711 D、0.5743
18.
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
19.
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,则该股票3个月期远期价格为( )选项: A:20; B:20.5; C:21; D: 21.5
20.
公司签署了一份以无股息股票为标的的6个月期限的远期合约,股票当前价格为33美元,无风险利率为10%(连续复利),则根据无套利定价理论,签署远期合约时合约价值为( )。 选项: A:30.86美元 B:31.86美元 C:32.75美元 D:0美元
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