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- 1.如果股票和期权可以动态复制出无风险债券，那么用股票和无风险债券就可以动态复制出期权。 选项： A、正确 B、错误
- 2.如果股票和期权可以动态复制出无风险债券,那么用股票和无风险债券就可以动态复制出期权。(判断2分) 选项： A:正确 B:错误
- 3.股票期权可以分为现货期权和期货期权。（） 选项：A、股票期权可以分为现货期权和期货期权。 （）
- 4.股价的即期价格为42元，看涨期权的执行价格为44元，期权价为5美元，对应的看跌期权价格为2美元，设连续复利无风险利率为10%，哪个策略产生套利利润？（）选项： A:持有看跌期权和股票多头头寸，持有看涨期权和无风险债券的空头头寸 B:持有看涨期权和看跌期权多头头寸，持有股票和无风险债券的空头头寸 C:持有看涨期权和无风险债券多头头寸，持有看跌期权和股票的空头头寸 D:持有看跌期权和无风险债券多头头寸，持有看涨期权和股票的空头头寸
- 5.用单步二叉树图说明无套利和风险中性估值方法如何为欧式期权估值的说法正确的是（）选项： A:使期权期望收益率等价于无风险利率，从而对期权估值。 B:通过期权及股票建立无风险资产组合，使组合收益率等价于无风险利率，从而对期权估值。 C:选取二叉树概率，以使期权的期望收益率等价于无风险利率。 D:其余说法均不正确。
- 6.假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） 选项： A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权
- 7.按照选择权的性质划分，金融期权可以分为（ ）。选项： A:认购期权和认沽期权 B:欧式期权、美式期权和修正的美式期权 C:股票类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等 D:单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权
- 8.在证明BSM方程时，构造的无风险组合中，假设欧式期权的头寸为-1，则股票的头寸是 （ ）选项： A:期权费关于股票价格的导数; B:股票价格关于期权费的导数; C:期权费; D:股票价格
- 9.若某欧式看涨期权c和对应标的股票价格S存在关系Δc=0.5ΔS，以下哪个投资组合是无风险的？选项： A:买入20份股票并卖出20份期权; B: 买入5份股票并卖出ΔS份股票; C:买入50份股票并卖出100份看涨期权; D:买入100份股票并卖出50份看涨期权
- 10.在B—S期权定价模型中，可用来构造组合的风险资产是（）选项： A:股票; B:欧式看涨期权; C:欧式看跌期权; D:存款; E:贷款
- 11.以某公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权的执行价格均为 45 元，6 个月后到期，若无风险年有效利率为 8.16%，股票的现行价格为 50 元，看涨期权的价格为 10 元，则看跌期权的价格为（）元。 选项： A:16.73 B:5.12 C:4.13 D:3.27
- 12.某股票现行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02元，均在6个月后到期，年无风险利率为8%，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为（ ）元。 选项： A、5 B、3 C、2.25 D、4.5
- 13.某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权执行价格均为24.96元，均6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。 选项： A:6 B:6.89 C:13.11 D:14
- 14.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。 答案年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为 元。 答案( ) 选项： A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 15.以下正确的是选项： A:有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克－舒尔斯期权定价公式直接求得; B:如果股票价格的变化遵循伊藤过程，那么基于该股票的期权价格的变化遵循维纳过程; C:只能通过数值方法求得有收益资产美式看跌期权的价格; D:有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额; E:当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行无收益美式看涨期权; F:平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小
- 16.某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧 式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。都在 6 个 月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,[br][/br]看跌期权的价格为( )元。 选项： A、6.89 B、13.11 C、14 D、6
- 17.包括单一期权和股票的策略有：选项： A:股票多头加看涨期权空头; B:股票空头加看涨期权多头; C:股票多头加看跌期权多头; D:股票空头加看跌期权空头
- 18.包括单一期权和股票的策略有：选项： A:股票多头加看涨期权空头; B:股票空头加看涨期权多头; C:股票多头加看跌期权多头; D:股票空头加看跌期权空头
- 19.B—S期权定价公式中欧式看涨期权的价格与（ ）无关选项： A:股票价格 B:无风险利率 C:有效期限 D:股票的实际收益率
- 20.包括单一期权和股票的策略有： 选项：A、股票多头加看跌期权多头 B、股票空头加看跌期权空头 C、股票空头加看涨期权多头 D、股票多头加看涨期权空头
- 21.从定价无股息股票期权到定价一种货币期权，计算p时，要将无风险利率替换为国内无风险利率对国外无风险利率的超额部分选项： A:正确; B:错误
