以下正确的是
选项：

A:有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克－舒尔斯期权定价公式直接求得;
B:如果股票价格的变化遵循伊藤过程，那么基于该股票的期权价格的变化遵循维纳过程;
C:只能通过数值方法求得有收益资产美式看跌期权的价格;
D:有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额;
E:当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行无收益美式看涨期权;
F:平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小