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- 1.假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。 选项：A：2B：3C：3.84D：2.82
- 2.假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。 选项：A．2B．3C．3.84D．2.82
- 3.假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为()
- 4.假设当前英镑兑美元的汇率是 1.5200（即 1 英镑=1.5200 美元），美元 1 年期利率为4%，英镑 1 年期利率为 3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元 1 年期的理论远期汇率应为（ ） 。选项： A:1.5300; B:1.5425; C:1.5353; D:1.5200
- 5.英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？
- 6.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（假设计算中没有净额结算协议）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。选项： A:45万美元 B:50万美元 C:55万美元 D:60万美元
- 7.假设即期汇率为1美元=1.6820瑞士法郎,在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%,瑞士法郎为15%,则一年后的远期汇率为1美元等于( )瑞士法郎。
- 8.假设即期汇率为1美元=1. 6820瑞士法郎，在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%，瑞 士法郎为15%，则一年后的远期汇率为1美元等于（ ）瑞士法郎。 选项： A:1. B:1. C:1. D:1.
- 9.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（假设计算中没有净额结算协议）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。
- 10.已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为（）。 A．1.60% B．3.00% C．11.09% D．12.80%
- 11.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（计算中考虑净额结算）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。
- 12.1年期贴现发行债券，到期时支付1000美元，如果持有期为1年，购买价格为955美元，则其收益率为()
- 13. 假设即期汇率为1美元=1. 6820瑞士法郎，在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%，瑞 士法郎为15%，则一年后的远期汇率为1美元等于（ ）瑞士法郎。 选项：A.1.6685B.1.6552C.1.7661D.1.6988
- 14.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（计算中考虑净额结算）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。选项： A:30.2万美元 B:37.1万美元 C:55.0万美元 D:59.1万美元
- 15.假设即期汇率为1美元=1. 6820瑞士法郎，在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%，瑞 士法郎为15%，则一年后的远期汇率为1美元等于（ ）瑞士法郎。 选项： A:1. 7661 B:1. 6988 C:1. 6685 D:1. 6552
- 16.假设即期汇率为1美元=1. 6820瑞士法郎，在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%，瑞 士法郎为15%，则一年后的远期汇率为1美元等于（ ）瑞士法郎。 选项： A:1. 7661 B:1. 6685 C:1. 6988 D:1. 6552
- 17.【单选题】假设中、美两国货币即期汇率为1美元兑换6元人民币，中国一年期利率为5%，美国一年期利率为6%。根据利率平价理论，中、美两国货币的一年期远期汇率应为（ ） A.1美元兑换6.057元人民币 B.1美元兑换7.2元人民币 C.1美元兑换5元人民币 D.1美元兑换5.943元人民币
- 18. 1年期零息票债券的到期收益率为7%，2年期零息票债券的到期收益率为8%,，财政部计划发行2年期的附息票债券。息票率为9%,每年支付一次。债券面值为100元。(1) 该债券的售价将是多少？(2) 该债券的到期收益率将是多少？(3) 如果预期假说正确的话，市场对1年后该债券价格的预期是多少？
