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- 1.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（计算中考虑净额结算）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。
- 2.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（假设计算中没有净额结算协议）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。
- 3.请采用《巴塞尔协议1》来计算持有以下交易（交易对手为某企业）的一家银行资本金的数量（计算中考虑净额结算）：(1)1个9年期的利率互换，面额为2.5亿美元，当前市价为-200万美元。(2)1个4年期的利率互换，面额为1亿美元，当前市价为350万美元。(3)1个6个月期商品衍生产品交易，面额为5000万美元，当前市价为100万美元。选项： A:30.2万美元 B:37.1万美元 C:55.0万美元 D:59.1万美元
- 4.某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、-600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失为（ ）。 选项： A:1050万美元 B: 900万美元 C: 150万美元 D: 400万美元
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5.某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、
-600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失为 ( ) 。 选项： A:1050万美元
B:900万美元
C:150万美元
D:400万美元
- 6.某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约，分别是-300万美元、800万美元、-600万美元、250万美元，并且与该交易对手交易前有净额结算条款，如果该交易对手发生财务危机，发生债务违约，则该银行面临的可能损失是（） 选项： A、1050万美元 B、900万美元 C、150万美元 D、400万美元
- 7.交易组合在3个月内的变化服从正态分布，期望为-500万美元，标准差为3000万美元，计算99.5%置信水平下，3个月展望期的VaR和预期亏空选项： A:VaR为6227百万美元，预期亏空为9176百万美元 B:VaR为7227百万美元，预期亏空为9176百万美元 C:VaR为7227百万美元，预期亏空为8671百万美元 D:VaR为6227百万美元，预期亏空为8671百万美元
- 8.芝加哥商品交易所短期利率期货的交易单位是（）选项： A:100万美元; B:10万美元; C:6.25万美元; D:12.5万美元
- 9.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为 选项： A:3290万美元 B:2000万美元 C:4000万美元 D:4650万美元
- 10.假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为 选项：A．2000万美元B．3290万美元C．4650万美元D．4000万美元
- 11.芝加哥商业交易所 2011 年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为( )。A、100 万美元B、10 万美元C、1 万美元D、1 千美元
- 12.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的VaR最接近？选项： A:5330万美元 B:4650万美元 C:3920万美元 D:2000万美元
- 13.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。 选项： A、700万美元 B、300万美元 C、600万美元 D、500万美元
- 14.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（） 选项：A、700万美元B、300万美元C、600万美元D、500万美元
- 15. 假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为8%、9%和10%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为8.6%（半年计一次复利），则该利率互换的价值为（） A: -559万美元 B: -600万美元 C: 559万美元 D: 600万美元
- 16.如果某商业银行持有1 000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。 选项：A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元
- 17.芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为（）。 选项： A、100万美元 B、10万美元 C、1万美元 D、1千美元
- 18.假定某个交易组合在10天展望期上的价值变化服从正态分布，分布的期望为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%的VaR最接近？ 选项： A、2000万美元 B、3920万美元 C、4650万美元 D、5330万美元
- 19. 假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为8%、9%和10%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为8.6%（半年计一次复利），则该利率互换的价值为（） 选项： A、-559万美元 B、-600万美元 C、559万美元 D、600万美元
- 20.【计算题】A 公司在 6 个月之后需要一笔金额为 1000 万美元的资金,为期 3 个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,该公司与某银行签订了一份协议利率为 5.8% 、名义本金为 1000 万美元的远期利率协议。假设 6 个月后,市场利率果然上涨, 3 个月期市场利率上涨为 6% ,则远期利率协议结算日应交割的金额是多少?
