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- 1.现美国货币市场的年利率为10%；英国货币市场的年利率为6%,假设外汇市场行情如下： 美元兑英镑的即期汇率 GBP/USD =1.4655/65 6个月远期 15/32 一投资者用10万英镑进行6个月套利交易，计算该投资者的损益情况。
- 2.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（ ）选项： A:借英镑兑换成美元投资; B:借美元兑换成英镑投资; C:都可以; D:没有套利机会
- 3.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（ ） 选项： A: 没有套利机会 B:借美元兑换成英镑投资 C:借英镑兑换成美元投资 D: 都可以
- 4.套利练习已知:美国一年期存款利率为10%,英国一年期存款利率为5%,英国投资者拿出GBP10万进行抛补套利活动,银行即期汇率为GBP1=USD1.5520/30,一年远期汇率为GBP1=USD1.5540/60,一年期即期汇率为GBP1=USD1.5480/90, 试用抛补套利、非抛补套利方法分别计算该投资者的套利收益或损失。
- 5.2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？
- 6.在伦敦市场，现汇价为GBP1=USD1.2289—1.2299，一年期期汇为升水200—190，市场利率为13％。同期美国市场利率为11％。现有一美国投资者想套利，期限为一年。此投资者若采用抵补套利，购入1万英镑套利的净收益是（ ）。（2.5分） 选项：0.009万美元#0.009万英镑#0.0009万英镑#0.0009万美元
- 7.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）
- 8.在伦敦市场，现汇价为GBP1=USD1.2289—1.2299 ，一年期期汇为升水200—190，市场利率为13％。同期美国市场利率为11％。现有一美国投资者想套利，期限为一年。此投资者若采用抵补套利，购入1万英镑套利的净收益是（ ）。 选项： A:0.009万美元 B:0.009万英镑 C:0.0009万美元 D:0.0009万英镑
- 9.若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为10%， 英镑一年期利率为15%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（ ）。选项： A:1.527; B:1.676; C:0.654; D:0.596
- 10..已知美国的一年期国债利率为10%,英国的一年期国债利率为5%,则A、美元远期升值B、英镑远期升值C、美元即期贬值D、英镑即期贬值
- 11.五、计算题（共２题，共计14分）1. 香港汇丰银行2020年6月1日报美元与人民币的汇率为：USD1=RMB 7.0500—7.0550，美元与港元的汇率为： USD1=HKD 7.7810—7.7830。如果客户要将手中的10万元人民币，兑换为港币，他可以换回多少港币？（6分） 2.伦敦市场，美元现汇汇价为£1＝$2.0020—2.0040，12个月汇水数为30—20点，伦敦利率为13％，美国利率为10％。现有一美国套利者判断后认为套利可行，欲借10，000美元购入英镑现汇进行1年期套利。问该套利者该如何进行套利（写出步骤）？收益多少？ （8分）
- 12.如果欧洲美元的年利率是15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为1英镑=2美元，12个月的远期汇率是选项： A:1英镑=2美元; B:1英镑=2.15美元; C:1英镑=2.1美元; D:1英镑=2.05美元
- 13.已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（ ）。选项： A:美元远期升值; B:英镑远期升值; C:美元即期贬值; D:英镑即期贬值
- 14.已知美国的一年期国债利率为10%，英国的一年期国债利率为5%，则（ ）。选项： A:美元远期升值; B:英镑远期升值; C:美元即期贬值; D:英镑即期贬值
- 15.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 选项： A．1英镑=1.9702美元 B．1英镑=2.0194美元 C．1英镑=2.0000美元 D．1英镑=1.9808美元
- 16.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（） 选项： A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
- 17.某日纽约外汇市场上汇率报价为1英镑=1.3250美元，伦敦外汇市场上汇率报价为1英镑＝10.6665港币，香港外汇市场上汇率报价为1美元＝7.8210港币，若不考虑交易成本试计算10万英镑的套汇收益（...
- 18.已知伦敦市场一年期存款利率为年息6 %,纽约市场一年期存款利率为年息4%，设某日伦敦外汇市场:即期汇率为GBP1=USD1.9860/80,6个月远期汇水:200/190,现有一美国套利者欲在伦敦购入GBP20万,存入伦敦银行套取高利,同时卖出其期汇，以防汇率变动的风险，求该笔抵补套利交易的损益。
