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相关试题
- 1.用投资项目收益率期望值的( )来衡量投资项目的风险。 选项： A、标准差 B、方差 C、风险系数 D、标准差率
- 2.CAPM模型中风险的衡量指标是 选项： A:证券独有风险 B:贝塔; C:收益率标准差 D:收益率方差 ; E:以上均不是
- 3.衡量风险的指标有()。 A方差 B标准差 C收益率 D标准离差率
- 4.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%.则该股票的必要收益率为
- 5.收益率方差和标准差是描述风险的统计量，这两个指标表述正确的为（） 选项： A、方差、标准差越大，收益越高 B、方差、标准差越大，风险越高 C、方差、标准差越大，收益越小 D、方差、标准差越大，风险越小
- 6.以下关于风险的论述，错误的是（ ）选项： A:风险越大，投资者要求的收益率越高; B:风险程度只能用标准差或方差来表示; C:标准差不能用于比较不同方案之间的风险程度; D:预期收益率由无风险利率和风险溢价组成
- 7.已知股票A与市场组合的相关系数为1.8，股票A的标准差为0.5，市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36，无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为（ ）选项： A:4%; B:6%; C:9%; D:13%
- 8.无风险资产的收益率为零，收益率的标准差为零，收益率与风险资产收益率的协方差也为零。
- 9.证券的系统性风险可以用收益率的标准差衡量。选项： A:正确; B:错误
- 10.已知股票A与市场组合的相关系数为1.5,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的必要收益率为( )A.9%B.6%C.13%D.4%
- 11.资本资产定价模型(CAPM) 最成熟的风险度量模型。该模型用（ ） 来度量不可分散风险。选项： A:方差 B:β系数 C:风险收益率 D:无风险收益率
- 12.CAPM模型中，可以度量风险价格的有（ ）。选项： A:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率，减无风险利率，再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率，减无风险利率，再除以该资产收益率的方差
- 13.风险常常用标准差、方差、（）来衡量。
- 14.(多选题, 3.5分)影响某股票贝塔系数大小的因素有( )。 选项： A: 该股票收益率的标准差 B: 整个股票市场收益率与无风险收益率的相关性 C: 整个股票市场收益率的标准差 D: 该股票收益率与整个股票市场收益率的相关性
- 15.所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，刻画了投资组合的风险。（ ）选项： A:对 B:错
- 16.一般用收益率分布的标准差来衡量变异风险。
- 17.已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：发生概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率0.4 30% 40%0.4 12% 10%0.2 -5% 3% 由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。 要求： (1) 计算A、B两只股票的期望收益率； (2) 计算A、B两只股票收益率的标准差； (3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差； (4) 计算A、B两只股票的β值； (5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 (在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
