考虑两种有风险证券组成资产组合的方差,下列哪种说法是正确的?( )选项: A:证券的相关系数越高,资产组合的方差减小得越多 B:证券的相关系数与资产组合的方差直 C:资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 相关性 依赖于 相关系数 发布时间:2024-06-04 17:22:22