有一个由两种证券构成的资产组合,下列有关该资产组合中两种证券的相关系数的表述中,正确的有( )。选项: A:当相关系数=+1时,证券组合无法分散任何风险 ; B:当相关系数=0时,证券组合只能分散一部分风险 ; C:当相关系数=-1时,证券组合可以分散全部风险; D:当相关系数小于0时,相关系数的绝对值越大,证券组合的风险分散效应越弱 可以分 绝对值 相关系数 发布时间:2024-06-04 17:22:22