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下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。
A:预期理论
B:历史模拟法
C:方差—协方差法
D:蒙特卡罗模拟法
不属于
模拟法
蒙特卡罗
发布时间:
2024-04-01 09:39:51
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1.
VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 选项: A、Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
2.
风险价值法计算VaR常用的方法有历史模拟法、_、蒙特卡罗模拟法。( )选项: A:趋势分析法 B:敏感性分析法 C:盈亏平衡法 D:方差-协方差法
3.
常用的风险价值建模技术不包括( )。 选项: A.方差—协方差方法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.情景分析法
4.
下列各项中,属于VaR常用计算方法的是( ) 选项: A、历史模拟法 B、趋势分析法 C、现场调查法 D、方差-协方差法 E、蒙特卡罗模拟法
5.
论述风险价值VaR的三种估算方法,方差-协方差分析法,分析历史模拟法蒙特卡罗模拟法各自的优缺点,(金融工程必答
6.
计算VaR值常用的方法有( )A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差-协方差法E、蒙特卡洛模拟法
7.
信用计量模型(Creditmetrics)的核心是( )。选项: A:计算预期违约频率EDF; B:计算风险价值VaR; C:计算主要财务比率; D:蒙特卡罗模拟法
8.
下列不是最常用的VaR估算方法的是()。 选项: A、蒙特卡洛模拟法 B、参数法 C、历史模拟法 D、压力测试法
9.
下列属于模拟谈判的方法有A.实地模拟法B.讨论会模拟法C.列表模拟法D.全景模拟法
10.
下列属于模拟谈判的方法有( )。A.实地模拟法B.全员模拟法C.讨论会模拟法D.列表模拟法E.全景模拟法
11.
采用倒推法的期权定价模型包括选项: A:BS公式 B:二叉树模型 C:隐性差分法 D:蒙特卡罗模拟
12.
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有______。 A.概念直观、计算简单B.无须进行分布假设C.可以捕捉各种风险D.可以有效处理非对称和厚尾问题
13.
模拟谈判的方法有哪几种A.实地模拟法B.讨论会模拟法C.全景模拟法D.列表模拟法
14.
模拟谈判的方法有( )。A.全景模拟法B.讨论会模拟法C.列表模拟法D.随意模仿法
15.
蒙特卡罗法计算定积分主要通过选项: A:模拟被积函数曲线; B: 模拟积分区间; C:模拟定积分与规则图形面积的比例; D:模拟定积分与被积函数的关系
16.
模拟谈判的方法有哪些?()A.全景模拟法B.一对一模拟法C.讨论会模拟法D.列表模拟法
17.
下列选项中,属于风险分析方法的有()。A.风险坐标图B.蒙特卡罗法C.关键风险指标管理D.压力测试
18.
历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。 A.概念直观、计算简单B.无需进行分布假设C.可以有效处理非对称和厚尾问题D.计算量较小
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