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- 1. 现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元兑英镑的即期汇率为GBP/USD=1.5620，分别计算当6月期远期汇率为1.5830和1.5930时，某英国投资者，如果他手中拥有50000英镑是否应该进行套利？如果他决定套利他的套利收益是多少？如果不进行套利，请说明原因。
- 2.英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？
- 3.即期汇率:GBP/USD=1.5000/10,美元年利率为8%,而同期英镑的年率为6%,在预期6个月后市场汇率为GBP/USD=1.5040/60的基础上,某英国套利者以100万英镑进行套利获利多少
- 4.美国外汇市场即期汇率GBP1=USD1.4800，6个月期远期汇率GBP1=USD1.4750，美国货币市场美元年利率4.2%，英国货币市场英镑年利率5.8%，持有20万美元进行为期6个月的套利
- 5.2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？
- 6.套利练习已知:美国一年期存款利率为10%,英国一年期存款利率为5%,英国投资者拿出GBP10万进行抛补套利活动,银行即期汇率为GBP1=USD1.5520/30,一年远期汇率为GBP1=USD1.5540/60,一年期即期汇率为GBP1=USD1.5480/90, 试用抛补套利、非抛补套利方法分别计算该投资者的套利收益或损失。
- 7.已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为GBP/USD = 1.3540/45，一年期远期汇率GBP/USD = 1.3555/60，两地金融市场利率分别为伦敦3%，纽约5%，假定一个英国投资者以1000万英镑在美国进行1年期抛补套利投资，求该笔抛补套利交易与不套利相比的损益？
- 8.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（ ） 选项： A: 没有套利机会 B:借美元兑换成英镑投资 C:借英镑兑换成美元投资 D: 都可以
- 9.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（ ）选项： A:借英镑兑换成美元投资; B:借美元兑换成英镑投资; C:都可以; D:没有套利机会
- 10.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利选项： A:借英镑兑换成美元投资; B:借美元兑换成英镑投资; C:两者都可以; D:没有套利机会
- 11.设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）
- 12.若伦敦的3个月期政府债券的年利率为10%，纽约的同期政府债券年利率为6%，英镑的即期汇率为2美元/英镑，3个月远期英镑的汇率为1.99美元/英镑。那么美国投资者的抵补套利活动可获得 %的投资回报。
- 13.五、计算题（共２题，共计14分）1. 香港汇丰银行2020年6月1日报美元与人民币的汇率为：USD1=RMB 7.0500—7.0550，美元与港元的汇率为： USD1=HKD 7.7810—7.7830。如果客户要将手中的10万元人民币，兑换为港币，他可以换回多少港币？（6分） 2.伦敦市场，美元现汇汇价为£1＝$2.0020—2.0040，12个月汇水数为30—20点，伦敦利率为13％，美国利率为10％。现有一美国套利者判断后认为套利可行，欲借10，000美元购入英镑现汇进行1年期套利。问该套利者该如何进行套利（写出步骤）？收益多少？ （8分）
- 14.抛补套利。指套利者把资金从低利率国转向高利率国的时候,在外汇市场上卖出高利率货币的远期,以避免高利率货币贬值的风险。远期外汇交易和套利交易的结合。掉期交易。不同国家之间存在利率差异，套利投机者不一定会有利可图。在浮动汇率制度下，进行抛补套利交易一般不承担汇率波动的风险。例题：假设即期汇率为GBP1=USD1.9800/40,美国外汇市场6个月的GBP/USD远期汇率1.9880,美国的年利率是9%,英国的年利率为7%,投资100万英镑,6个月可以获本利多少
- 15.假定货币市场上欧元年利率是6％，美元年利率是10％；外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元=1.8美元(1∶1.8)。请问：1、一年期的远期汇率是多少？2、如果市场上欧元对美元一年期远期汇率为1欧元=1.9美元，是否存在套利机会？3、如何套利？结果怎样？
- 16.在伦敦市场，现汇价为GBP1=USD1.2289—1.2299，一年期期汇为升水200—190，市场利率为13％。同期美国市场利率为11％。现有一美国投资者想套利，期限为一年。此投资者若采用抵补套利，购入1万英镑套利的净收益是（ ）。（2.5分） 选项：0.009万美元#0.009万英镑#0.0009万英镑#0.0009万美元
- 17.在伦敦市场，现汇价为GBP1=USD1.2289—1.2299 ，一年期期汇为升水200—190，市场利率为13％。同期美国市场利率为11％。现有一美国投资者想套利，期限为一年。此投资者若采用抵补套利，购入1万英镑套利的净收益是（ ）。 选项： A:0.009万美元 B:0.009万英镑 C:0.0009万美元 D:0.0009万英镑
- 18.如果欧洲美元的年利率是15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为1英镑=2美元，12个月的远期汇率是选项： A:1英镑=2美元; B:1英镑=2.15美元; C:1英镑=2.1美元; D:1英镑=2.05美元
- 19.在伦敦市场，现汇价为GBP1=USD1.2289—1.2299 ，一年期期汇为升水200—190，市场利率为13％。同期美国市场利率为11％。现有一美国投资者想套利，期限为一年。此投资者若采用抵补套利，购入1万英镑套利的净收益是（ ）。 选项： A:0.0009万英镑 B:0.009万英镑 C:0.009万美元 D:0.0009万美元
- 20.【计算题】设伦敦市场上年利率为 12% ,纽约市场上年利率为 8% ,且伦敦外汇市场的即期汇率为 1 GBP =1.5435USD ,求 6个月 期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率?
- 21.已知某日外汇市场行情:美元兑英镑的汇率为 GBP1=USD1.5452/1.5457,美元兑欧元的汇率为 EUR1=USD1.3148/1.3151,计算欧元兑英镑的汇率。EUR1=() 选项： A:GBP B:GBP C:GBP D:GBP
- 22.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 选项： A．1英镑=1.9702美元 B．1英镑=2.0194美元 C．1英镑=2.0000美元 D．1英镑=1.9808美元
- 23.06已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 24.19已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
