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相关试题
- 1.二叉树期权定价模型相关的假设包括()。 选项： A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走 C、投资者都是价格的接受者 D、允许以无风险利率借入或贷出款项
- 2.建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。A.市场投资没有交易成本B.投资者都是价格的接受者C.允许以市场利率借入或贷出款项D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 3.二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（）。 选项： A、市场投资没有交易成本 B、投资者都是价格的接受者 C、允许以市场利率借入或贷出款项 D、未来股票的价格将是两种可能值中的-个
- 4.2、建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。【多选题】A、市场投资没有交易成本B、投资者都是价格的接受者C、允许以市场利率借入或贷出款项D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 5.5、建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。【多选题】A、市场投资没有交易成本B、投资者都是价格的接受者C、允许以市场利率借入或贷出款项D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- 6. 建⽴⼆叉树期权定价模型的假设条件有（ ）。 选项： A:市场投资没有交易成本 B:投资者都是价格的接受者 C:允许以市场利率借⼊或贷出款项 D:未来股票的价格将是两种可能值中的⼀个
- 7.下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：() 选项：A.标的股票市场价格 B.期权执行价格 C.标的股票价格波动率 D.期权有效期内标的股票发放的红利
- 8.下列因素中,与股票欧式期权价格呈负相关的是:( )A、标的股票市场价格B、期权执行价格C、标的股票价格波动率D、期权有效期内标的股票发放的红利
- 9.下列因素中，与股票欧式期权价格呈负相关的是：（ ）A、标的股票市场价格B、期权执行价格C、标的股票价格波动率D、期权有效期标的股票发放的红利
- 10.在证明BSM方程时，构造的无风险组合中，假设欧式期权的头寸为-1，则股票的头寸是 （ ）选项： A:期权费关于股票价格的导数; B:股票价格关于期权费的导数; C:期权费; D:股票价格
- 11.下列因素中，与股票欧式看涨期权价格呈负相关的是( ) 选项： A:标的股票市场价格 B:期权执行价格 C:期权有效期内标的股票发放的红利 D:标的股票
- 12.在股票期权定价的单步二叉树模型中，假设未来的股票价格是一个连续型随机变量，即可以有无限多个不同的取值。选项： A:正确; B:错误
- 13.B—S期权定价公式中欧式看涨期权的价格与（ ）无关选项： A:股票价格 B:无风险利率 C:有效期限 D:股票的实际收益率
- 14.在无套利市场中，考虑一个1年期的看跌期权，假设股票当前价格为50元，以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%，则该期权当前的价格应该为多少？选项： A:1.14; B:0; C:5; D:3.6
- 15.在无套利市场中，考虑一个1年期的看跌期权，假设股票当前价格为50元，以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%，则该期权当前的价格应该为多少？选项： A:0; B:1.14; C:5; D:3.6
- 16.在无套利市场中，考虑一个1年期的看跌期权，假设股票当前价格为50元， 以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为6%，则该期权当前的价格应该为（ ）。选项： A:5; B:0; C:0.89; D:50
- 17.【多选题★】以下关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。A.看涨期权买方享有按约定价格买入标的资产的权利B.看跌期权卖方享有按约定价格卖出标的资产的权利C.看跌期权买方享有按约定价格卖出标的资产的权利D.看涨期权卖方享有按约定价格买入标的资产的权利
- 18.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
