在无套利市场中,考虑一个1年期的看跌期权,假设股票当前价格为50元, 以后价格为单步二叉树模型,股票价格或者按比率上升10%,或者按比率下降10%,期权的执行价格为50,无风险连续利率为6%,则该期权当前的价格应该为( )。选项: A:5; B:0; C:0.89; D:50 价格 上升 连续 发布时间:2024-04-15 01:22:52