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资本资产定价模型中,单个股票相对于整个市场的波动性通过贝塔系数(β)进行衡量。()
相对于
波动性
定价模型
发布时间:
2024-04-01 22:19:12
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1.
资本资产定价模型中,单个股票相对于整个市场的波动性通过贝塔系数(β)进行衡量。选项: A:正确; B:错误
2.
下列有关贝塔系数的表述不正确的是( )。A、在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险B、在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C、某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D、投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
3.
关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的是( )。A、股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B、股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度C、股票组合的贝塔系数是构成组合的个别股票的贝塔系数的加权平均数D、股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险E、股票的贝塔系数衡量个别股票的非系统风险
4.
下列关于贝塔系数的说法中,不正确的是( )。选项: A:市场组合的贝塔系数是1。 B:贝塔系数用于衡量系统风险。 C:如果某种股票的β系数大于1,说明其风险程度大于整个市场总的风险水平。 D:资产组合不存在贝塔系数。
5.
18. 下列关于贝塔系数的表述中,正确的有( )。 选项: A:贝塔系数衡量的是系统风险 B:单项资产的贝塔系数大于1说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险 C:市场组合相对于它自己的贝塔系数是1 D:β系数是影响证券收益的唯一因素
6.
下列关于股票贝塔系数或股票组合贝塔系数说法正确的有()。 选项: A、股票贝塔系数反映个股相对于平均风险股票的变化程度 B、股票组合贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变化程度 C、股票组合贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 D、股票贝塔系数衡量的是个股的系统性风险
7.
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中,正确的有( ) 选项: A、 贝塔系数可以为负数 B、 贝塔系数是影响证券收益的惟一因素 C、 投资组合的贝塔系数一定会比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D、 贝塔系数反应的是证券的系统风险
8.
下列关手资本资产定价模型贝塔系数的表述中,正确的有()。 选项: A:贝塔系数可以为负数 B:贝塔系数是影响证券收益的唯一因素 C:投资组合的系数一定会比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D:贝塔系数反映的是证券的系统风险
9.
关于证券贝塔系数说法错误的是()A.贝塔系数是度量证券对于市场组合变动的反应程度的指标B.组合的贝塔系数是组合中单个资产贝塔系数的加权平均C.市场组合的贝塔系数等于1D.一般没有贝塔系数为负值的股票E.证券的总风险可以用证券的贝塔系数来测量
10.
你有一个投资组合,均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1.9,并且整个组合和市场的风险水平一样,组合中另外一只股票的贝塔系数是多少? (分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(正确答案:组合的贝塔系数等于个资产权重乘以相应的贝塔系数,然后加总。因为整个组合和市场的风险水平一样,所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样,即1。建立方程求组合的贝塔系数, β=1/3×0 1/3×1.9 1/3×β x =1 解得,β x =1.10)
11.
3、假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“(2)”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产????市场组合(1)0.10??A股票0.22?0.651.3B股票0.160.15?0.9C股票0.31?0.2(2) 选项: A、0.175 B、1.9 C、0.025 D、0
12.
下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有()。 选项: A:股票的必要报酬率与β值线性正相关 B:无风险资产的β值为零 C:资本资产定价模型既适用于单个证券,同时也适用于投资组合 D:市场组合的β值为1
13.
按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素有 选项: A:无风险的收益率. B:整个平均风险股票的必要收益率 C:特定股票的β系数 D:财务杠杆系数 E:经营杠杆系数
14.
3、假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“(1)、(2)”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产????市场组合(1)0.10??A股票0.22?0.651.3B股票0.160.15?0.9C股票0.31?0.2(2)第“(2)”=( )。选项: A:0.175; B:1.9; C:0.025; D:0
15.
2、假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“(1)、(2)”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产????市场组合(1)0.10??A股票0.22?0.651.3B股票0.160.15?0.9C股票0.31?0.2(2)第“(1)”=( )。选项: A:0.175; B:0.2; C:0.95; D:1.0
16.
3、假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“(1)、(2)”位置的数字。证券名称期望报酬率标准差与市场组合的相关系数贝塔值无风险资产????市场组合(1)0.10??A股票0.22?0.651.3B股票0.160.15?0.9C股票0.31?0.2(2)第“(2)”=( )。 选项: A、0.175 B、1.9 C、0.025 D、0
17.
10、下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有( )。【多选题】A、股票的必要报酬率与β值线性正相关B、无风险资产的β值为零C、资本资产定价模型既适用于单个证券,同时也适用于投资组合D、市场组合的β值为1
18.
在资本资产定价模型中,风险的测度是通过什么进行的
19.
26.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。 选项: A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险溢价 B、风险溢价的大小取决于贝塔值的大小 C、贝塔系数越大,单个证券的风险越高,得到的风险补偿也越高 D、贝塔系数度量的是单个证券的全部风险,包括系统性风险和非系统性风险
20.
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是() 选项: A、利率风险 B、通货膨胀风险 C、非系统性风险 D、系统性风险
21.
关于贝塔系数,说法正确的是( )。 选项: A、贝塔系数衡量的是非系统风险 B、证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其贝塔系数之间存在线性关系 C、贝塔系数反映证券的期望收益率变化的敏感度 D、市场组合的贝塔系数大于1
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