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- 1.市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：（）。
- 2.在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。A.单项资产在投资组合中所占比重B.单项资产的β系数C.单项资产收益率的方差D.两种资产收益率的协方差
- 3.按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项： A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
- 4.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。 选项： A:10% B:12% C:16% D:18%
- 5.某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为选项： A: 2; B:2.5; C:1.5; D:5
- 6.如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（）。 选项： A、10％ B、12％ C、16％ D、18％
- 7.[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。( ) A 正确 B 错误
- 8.考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，则该资产组合的beta系数是（）选项： A:0.92; B:0.42; C:9.6; D:2.4
- 9.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素不包括（）。A.市场组合的平均收益率B.无风险收益率C.特定股票的β系数D.市场组合的β系数
- 10.市场组合的期望收益率为 12%,无风险收益率为 4%,则该资产组合期望收益率为 20%,资产组合的风险系数为( )。 选项：A、1B、1.5C、2D、2.5
- 11.[单选题]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。 A 10% B 12% C 16% D 18%
- 12.下列关于B系数的表述中，正确的有（）; 选项： A、β系数越大，表明系统性风险越小 B、β系数越大，表明非系统性风险越大 C、β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 D、单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 E、投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
- 13.在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是选项： A:单项资产在投资组合中所占比重; B:单项资产的β系数; C:单项资产收益率的方差; D:两种资产收益率的协方差
- 14.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（ ）。选项： A:该资产的风险小于市场风险; B:该资产的风险等于市场风险; C:该资产的必要收益率为15%; D:该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
- 15.在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）选项： A:单项资产在投资组合中所占比重 B:单项资产的β系数 C:单项资产的方差 D:两种资产的协方差
- 16.如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。 选项： A、0% B、4% C、6% D、8%
- 17.投资组合的贝塔系数β（ ）组合中单项资产最小的贝塔系数，（ ）组合中单项资产最大的贝塔系数。 选项：A、小于 大于B、大于 小于C、等于 小于D、等于 大于
- 18.假设无风险利率是3%，资产组合的贝塔系数是1.75，平均收益率是16%。则该资产组合的特雷纳指标是（ ）。选项： A:1.75 B:0.0743 C:0.9143 D:0.0171
- 19.如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。 选项： A、10% B、16% C、12% D、18%
