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- 1.在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的是选项： A:市场投资组合的无风险收益率; B:该组合中所有单项资产各自的β系数，以及各自所占比重; C:该组合的无风险收益率; D:该组合中所有单项资产互相的协方差
- 2.下面关于贝塔系数,表述错误的是 选项： A、贝塔系数用于反映系统性风险大小 B、贝塔系数值越大，系统性风险越大 C、贝塔系数大于1，表示个股的风险大于整个市场的风险 D、贝塔系数等于-1.5，表明个股的系统性风险小于整个市场的风险
- 3.18. 下列关于贝塔系数的表述中，正确的有（ ）。 选项： A:贝塔系数衡量的是系统风险 B:单项资产的贝塔系数大于1说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险 C:市场组合相对于它自己的贝塔系数是1 D:β系数是影响证券收益的唯一因素
- 4.投资组合的贝塔系数β（ ）组合中单项资产最小的贝塔系数，（ ）组合中单项资产最大的贝塔系数。 选项：A、小于 大于B、大于 小于C、等于 小于D、等于 大于
- 5.下列关于股票贝塔系数或股票组合贝塔系数说法正确的有()。 选项： A、股票贝塔系数反映个股相对于平均风险股票的变化程度 B、股票组合贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变化程度 C、股票组合贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 D、股票贝塔系数衡量的是个股的系统性风险
- 6.下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。 A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C: 两种证券完全相关时可以消除风险 D: 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
- 7.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
- 8.有一个由两种证券构成的资产组合,下列有关该资产组合中两种证券的相关系数的表述中,正确的有( )。 选项： A:当相关系数=+1时,证券组合无法分散任何风险 B:当相关系数=0时,证券组合只能分散一部分风险 C:当相关系数=-1时,证券组合可以分散全部风险 D:当相关系数小于0时,相关系数的绝对值越大,证券组合的风险分散效应越弱. E:资产组合的风险和相关系数没有关系。
- 9.下列关于投资组合的表述，正确的是()。 选项：A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均 C.两种证券完全正相关时可以消除风险 D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大 E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
- 10.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。选项： A:β系数可以为负数 ; B:β系数是影响证券收益的唯一因素 ; C:投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低; D:β系数反映的是证券的系统风险
- 11.下列有关贝塔系数的表述不正确的是（ ）。A、在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险B、在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C、某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D、投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
- 12.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。选项： A:β系数可以为负数; B:β系数是影响证券收益的唯一因素; C:投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低; D:β系数反映的是证券的系统风险
- 13.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。选项： A:β系数可以为负数 ; B:β系数是影响证券收益的唯一因素 ; C:投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低; D:β系数反映的是证券的系统风险
- 14.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ 选项： A:β系数可以为负数 B:β系数是影响证券收益的唯一因素 C:投资组合的β系数定一会比组合中任一单只证券的β系数低 D:β系数反映的是证券的系统风险
- 15.下列关于投资组合的表述，正确的是( )。A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均C.两种证券完全正相关时可以消除风险D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
- 16.财务杠杆系数越大，表明财务杠杆作用越大，财务风险越小。
- 17.下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）选项： A:贝塔系数必须为1; B:贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素; C:投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低; D:贝塔系数反映的是证券的系统风险
- 18.下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。选项： A:β系数可以为负数; B:β系数是影响证券报酬率的唯一因素; C:β系数反映的是证券的系统风险; D:投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
- 19.第17题：下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A、β系数可以为负数B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低D、β系数反映的是证券的系统风险
- 20.9、下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。【多选题】A、β系数可以为负数B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低D、β系数反映的是证券的系统风险
