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无风险利率加上风险溢价决定了证券投资预期收益应( )
选项:
A:=1
B:1
C:=0
D:0
证券投资
风险
收益
发布时间:
2024-04-14 21:41:59
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1.
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。 选项: A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
2.
当投资方案的预期投资收益率等于无风险收益率时,风险报酬系数应为( )。 选项: A、 大于1 B、 1 C、 小于1 D、 0
3.
某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为( )。必要收益率=无风险利率的时候,β=0] 选项: A:1 B:0 C:3 D:无法确定
4.
风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
5.
根据CAPM,一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产,其预期收益率( )。2007年中国人民银行] 选项: A:等于0 B:小于0 C:等于无风险收益率 D:等于无风险收益率加上特有风险溢价 E:等于市场组合的收益率
6.
关于风险溢价的概念说法正确的是选项: A:极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B:当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 C:风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 D:风险溢价与投资者的风险偏好有关
7.
关于风险溢价的概念说法正确的是选项: A:A极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产; B:B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产; C:C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价; D:D风险溢价与投资者的风险偏好有关
8.
资本资产定价模型认为,某种证券(或组合)的预期收益率等于无风险收益率加上该种证券的风险溢酬。( )选项: A:对 B:错
9.
关于风险溢价的概念说法正确的是选项: A:A极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产; B:B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产; C:C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价; D:D风险溢价与投资者的风险偏好有关
10.
( )假设收益率20%,波动率10%,无风险利率5%,夏普比率为_____ 选项:A、1.5B、1C、0.5D、0
11.
假设收益率15%,波动率10%,无风险利率5%,夏普比率为?( ) 选项:A、1.5B、1C、0.5D、0
12.
1、你从一项风性投资中获得的、超过无风险投资收益的超额收益,我们称为( )。选项: A:几何平均收益率; B:通货膨胀溢价; C:风险溢价; D:算术平均收益率
13.
x 1. 31 600 xL 20 (1200 二匕口,为最大。13下面对资本资产定价模型的描述中错误的是( )。[中央财经大学2012金融硕士]A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险溢价B、.风险溢价的大小取决于B值的大小C、0越大,单个证券的风险越高,得到的风险补偿也越高D、. 0度量的是单个证券的全部风险,包括系统性风险和非系统性风险
14.
风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价。( ) 选项: A:正确 B:错误
15.
已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和14%,无风险收益率为6%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金1 000万元和借入资金200万元均投资于风险组合,则该投资者投资的预期收益率为( )。
16.
根据资本资产定价模型,影响证券投资组合必要报酬率的因素有( ) 。 选项: A、无风险利率 B、组合中各种证券的β 系数 C、组合中各种证券所占的比例 D、市场组合的预期收益率
17.
关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是() 选项: A:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B: 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C: 当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升 D: 风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升
18.
关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项: A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
19.
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。 选项: A、53.85% B、63.85% C、46.15 D、-46.15%
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