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下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是().
A:资产间收益若为完全正相关则资产组合
组合
资产
相关性
发布时间:
2024-06-04 17:23:20
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1.
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。选项: A:资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大 B:资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大 C:资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 D:资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
2.
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是()。 选项: A、资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B、资产间收益若未完全负相关则资产组合的总风险越大 C、资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大 D、资产间收益若一些为负相关,而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
3.
下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。
4.
以下关于资产收益相关性说法正确的是( )
A、资产收益之间的相关性影响投资组合的风险
B、资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率
C、资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险,又影响投资组合的预期收益率
D、资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
选项:A:A、资产收益之间的相关性影响投资组合的风险
B、资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率
C、资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险,又影响投资组合的预期收益率
D、资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
5.
在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。
6.
在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露 选项:A、正确 B、错误
7.
设风险资产组合T的期望收益率为10%,标准差16%,无风险资产的期望收益为3%。若投资者拥有10万元现金,在风险资产和无风险资产间各投入50%,求新组合的期望收益率与标准差。
8.
关于资产组合风险,正确的是( ) 选项: A、资产之间风险完全正相关时,组合的风险最大 B、资产之间风险完全负相关时,组合的风险最大 C、资产之间风险完全不相关时,组合的风险为零 D、组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
9.
证券市场线描述的是:选项: A:证券的预期收益率与其系统风险的关系; B: 证券的预期收益率与其总风险的关系; C:证券收益与指数收益的关系; D:由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
10.
当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。
11.
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。选项: A:正确; B:错误
12.
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
13.
下列公式中,对资产组合的投资收益率表述正确的是( )。 选项:资产组合的期望收益率 =β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#
14.
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。(
)
15.
按照资产组合理论,有效资产组合是( )。 A、风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B、风险相同但预期收益率最高的资产组合 C、随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D、不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合 选项: A:正确 B:错误
16.
按照资产组合理论,有效资产组合是()。 选项: A、风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B、风险相同但预期收益率最高的资产组合 C、随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D、不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合
17.
下列关于β系数的说法不正确的是选项: A:β系数=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 B:单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 C:某项资产的β系数=该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差 D:当β=1时,表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
18.
以下对于资产组合效应,说法正确的是()。 选项:A.资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率B.资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险C.资产组合的系统风险较组合前不会降低D.资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降,甚至为0
19.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
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