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资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
组合
收益率
也应该
发布时间:
2024-06-13 12:33:47
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1.
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
2.
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。选项: A:正确; B:错误
3.
下列公式中,对资产组合的投资收益率表述正确的是( )。 选项:资产组合的期望收益率 =β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#
4.
以下对于资产组合效应,说法正确的是()。 选项:A.资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率B.资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险C.资产组合的系统风险较组合前不会降低D.资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降,甚至为0
5.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。()
6.
按照资产组合理论,有效资产组合是()。 选项: A、风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B、风险相同但预期收益率最高的资产组合 C、随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D、不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合
7.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的最有效的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。()
8.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的最有效的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。()
9.
下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有( )。 选项: A、证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 B、证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 C、当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 D、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消 E、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
10.
按照资产组合理论,有效资产组合是( )。 A、风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B、风险相同但预期收益率最高的资产组合 C、随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D、不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合 选项: A:正确 B:错误
11.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。( )选项: A:正确; B:错误
12.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的最有效的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。( )选项: A:正确; B:错误
13.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
14.
两种风险资产的资产组合问题,组合的期望收益率( )。选项: A:不可能比两种风险资产的期望收益率都高 B:介于两种风险资产的期望收益率之间 C:随着组合在资产1上的权重增加,单调变化 D:不可能小于0
15.
资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。 选项: A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A,买入资产组合B C、卖空资产组合B,买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
16.
CAPM模型中,可以度量风险价格的有( )。选项: A:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率的方差
17.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。 选项:A、正确B、错误
18.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) 选项: A:正确 B:错误
19.
以下关于资产收益相关性说法正确的是( )
A、资产收益之间的相关性影响投资组合的风险
B、资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率
C、资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险,又影响投资组合的预期收益率
D、资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
选项:A:A、资产收益之间的相关性影响投资组合的风险
B、资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率
C、资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险,又影响投资组合的预期收益率
D、资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
20.
【单选题】资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A,买入资产组合BC. 卖空资产组合B,买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
21.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
选项: A:正确 B:错误
22.
判断题资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) 选项: A:正确 B:错误
23.
风险资产组合的期望收益率是(???)
24.
(判断题, 1 分) 资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) 选项: A:正确 B:错误
25.
关于投资组合理论,以下说法不正确的是()。 选项: A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 C、当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D、投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
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