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- 1.[单选题]Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 A 保险学的精算理论 B Merton模型 C 经济计量学理论 D 资产组合理论
- 2.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 选项： A:A 保险学的精算理论 B:B Merton模型 C:C 经济计量学理论 D:D 资产组合理论
- 3.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。 选项： A:保险学的精算理论 B:Merton模型 C:C 经济计量学理论 D:D 资产组合理论
- 4.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ） 选项：A．保险学的精算理论B．Merton模型C．经济计量学理论D．资产组合理论
- 5.KMV模型是由KMV公司利用（ ）开发的一种违约预测模型。 选项：A、默顿的期权定价理论B、BSM期权定价模型C、现代资产组合理论D、布莱克-斯科尔斯模型
- 6.现代金融学的理论基础包括（） 选项： A、套利定价理论 B、现代资产组合理论 C、资本资产定价模型 D、期权定价模型
-
7.( )是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项：A：A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
- 8.KMV方法以期权定价理论为基础,具有较好的理论基础。() 选项： A、对 B、错
- 9.( )被称为现代金融管理理论发展的里程碑 选项：A、资本资产定价模型 B、均值方差组合模型 C、斯科尔斯-默顿期权定价模型 D、期限结构模型
- 10.风险分散化的理论基础是（）。 选项： A:期权定价理论 B:无风险套利理论 C:投资组合理论 D:利率平价理论
- 11.风险分散化的理论基础是（）。 选项： A:投资组合理论 B:期权定价理论 C:利率平价理论 D:无风险套利理论
- 12.风险分散化的理论基础是（）。 选项： A:利率平价理论 B:投资组合理论 C:无风险套利理论 D:期权定价理论
- 13.下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。 选项： A、KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型 B、KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布 C、KMV模型具有前瞻性 D、KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
- 14.下面哪一项不属于KMV模型的优点（ ）。 选项： A:KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型 B:KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布 C:KMV模型具有前瞻性 D:KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
- 15.现代资本市场理论包括（ ）。选项： A:资产组合理论; B:资本资产定价模型; C:套利定价模型; D:期权定价理论; E:有效市场假说; F:市场均衡理论
- 16.套利定价理论可以被认为是一种广义的（）选项： A:均值方差模型; B: 资本资产定价模型; C: 期权定价模型; D: 现代资产组合理论
- 17.KMV信用监测模型应用的是( )的信用度量方法。A.基于股权理论B.基于资产组合C.基于清算理论D.基于经济计量理论
- 18.下列哪个理论或者模型是智能投顾发展的理论基础。（ ） 选项： A、现代资产组合理论（MPT） B、资产配置模型（Black-Litterman） C、资产定价模型（CAPM） D、随机游走理论（RW）
- 19.下列哪个理论或者模型是智能投顾发展的理论基础。() 选项： A:现代资产组合理论(MPT) B:资产配置模型(Black-Litterman) C:资产定价模型(CAPM) D:随机游走理论(RW)
