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无收益资产美式期权的内在价值一定大于欧式期权的内在价值。
选项:
A:正确;
B:错误
内在
价值
期权
发布时间:
2024-05-18 18:35:50
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1.
关于期权价格上下限,下列说法错误的是( )A.美式和欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格;B.美式看跌期权的价值不会超过期权的执行价格;C.欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值;D.无收益资产欧式看涨期权价格的下限是基础资产价格与执行价格之差。
2.
下面关于期权内在价值说法,正确的有( )选项: A:期权的内在价值是指多方执行期权时可获得的收益的现值 B:期权的内在价值等于期权价格减去期权的时间价值 C:期权的内在价值应该大于等于零 D:期权的内在价值可以小于零
3.
对于(),期权的有效期限既是内在价值的影响因素,也是时间价值的影响因素选项: A:实值期权; B:美式期权; C:欧式期权; D:虚值期权
4.
下列关于期权内在价值说法中,不正确的是( )。选项: A:期权内在价值=期权价格-期权时间价值 B:期权内在价值=期权价格的下限 C:期权内在价值与标的资产价格正相关 D:期权内在价值可用于衡量期权是否存在套利机会
5.
单选题]同等条件下,美式期权与欧式期权的价格相比( ) 选项: A:美式期权价格大于欧式期权价格 B:美式期权价格小于欧式期权价格 C:美式期权价格大于等于欧式期权价格 D:美式期权价格小于等于欧式期权价格
6.
以下正确的是选项: A:有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克-舒尔斯期权定价公式直接求得; B:如果股票价格的变化遵循伊藤过程,那么基于该股票的期权价格的变化遵循维纳过程; C:只能通过数值方法求得有收益资产美式看跌期权的价格; D:有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额; E:当标的资产价格远远高于期权执行价格时,应该提前执行无收益美式看涨期权; F:平价期权的时间价值最大,深度实值和深度虚值期权的时间价值最小
7.
美式期权内在价值的影响因素包括()和()
8.
美式期权由于可以提前行权,其价格一定大于欧式期权。选项: A:正确; B:错误
9.
以下对于期权价值的理解正确的是( )。 选项: A:期权的价值包括内在价值和时间价值两部分 B:期权的价值可能与其时间价值相等 C:期权的价值可能大于其时间价值 D:期权的价值在到期日当天,期权的价值等于其内在价值
10.
期权的内在价值一定大于零。( )选项: A:对 B:错
11.
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动
12.
下列有关期权到期日价值的说法中,正确的是()。 选项: A、看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差 B、看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值 C、美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值 D、看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权,其到期日价值可能小于零
13.
下列关于股票期权价值的表述中,正确的是()。 选项: A:美式看涨期权价值与其剩余期限正相关 B:欧式看跌期权价值与其执行价格负相关 C:美式看涨期权价值与其标的股票的股利正相关 D:欧式看跌期权价值与其标的股票的股价波动率负相关
14.
期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。 选项: A:正确 B:错误
15.
到期之前,一个看涨期权的时间价值等于()选项: A:零 B:实际的看涨期权价格减去期权的内在价值 C:看涨期权的内在价值 D:实际的看涨期权价格加上期权的内在价值
16.
内在价值等于0的期权一定是虚值期权
17.
关于期权价格的叙述,正确的是()。 选项: A、期权的有效期限越长,期权价值就越大美式 B、标的资产价格波动率越大,期权价值就越大 C、无风险利率越小,期权价值就越大看跌 D、标的资产收益越大,期权价值就越大看跌
18.
一个美式期权的价值小于一个具有同样期限和执行价格的欧式期权价格。 选项: A、正确 B、错误
19.
赋予期权买方在未来按照约定价格购买标的资产的权利的期权叫做();赋予期权买方在未来按照约定价格卖出标的资产的权利的期权叫做()。 选项: A、A: 欧式期权;美式期权 B、B: 美式期权;欧式期权 C、C: 看跌期权;看涨期权 D、D: 看涨期权;看跌期权
20.
赋予期权买者购买标的资产的权利为( ) 选项: A: 美式期权 B: 欧式期权 C: 看涨期权 D: 看跌期权
21.
下面对期权价格的描述哪一项是不正确的( )选项: A:期权协定价格越高,看涨期权的内在价值越大 B:市场价格越高,看涨期权的内在价值越大 C:未到期时间越长,美式期权的时间价格越大 D:金融工具价格的波动幅度越小,期权的价格就越低
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