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资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
组合
收益率
也应该
发布时间:
2024-06-13 12:33:31
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1.
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
2.
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。选项: A:正确; B:错误
3.
下列公式中,对资产组合的投资收益率表述正确的是( )。 选项:资产组合的期望收益率 =β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#
4.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。()
5.
按照资产组合理论,有效资产组合是()。 选项: A、风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B、风险相同但预期收益率最高的资产组合 C、随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D、不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合
6.
按照资产组合理论,有效资产组合是()。 A: 风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B: 风险相同但预期收益率最高的资产组合 C: 随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D: 不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合
7.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的最有效的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。()
8.
当市场达到均衡状态时,存在唯一的最有效的市场风险资产组合,使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。()
9.
按照资产组合理论,有效资产组合是( )。 A、风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B、风险相同但预期收益率最高的资产组合 C、随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D、不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合 选项: A:正确 B:错误
10.
[单选题]按照资产组合理论,有效资产组合是()。 A 风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B 风险相同但预期收益率最高的资产组合 C 随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D 不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合
11.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
12.
两种风险资产的资产组合问题,组合的期望收益率( )。选项: A:不可能比两种风险资产的期望收益率都高 B:介于两种风险资产的期望收益率之间 C:随着组合在资产1上的权重增加,单调变化 D:不可能小于0
13.
资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。 选项: A、以无风险利率借入资金购买资产组合A B、卖空资产组合A,买入资产组合B C、卖空资产组合B,买入资产组合A D、以无风险利率借入资金购买资产组合B
14.
CAPM模型中,可以度量风险价格的有( )。选项: A:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率的方差
15.
【单选题】资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。A. 以无风险利率借入资金购买资产组合AB. 卖空资产组合A,买入资产组合BC. 卖空资产组合B,买入资产组合AD. 以无风险利率借入资金购买资产组合B
16.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( )
选项: A:正确 B:错误
17.
关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。 选项: A、当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具 B、证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数 C、证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数 D、在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险
18.
资产组合的预期收益等于组合中所有单个资产预期收益率的加权平均;资产组合的风险等于组合中所有单个资产风险的加权平均。( ) (1分) 选项: A:正确 B:错误
19.
建立资产组合时有以下两个机会:(1)无风险资产收益率为12%;(2)风险资产收益率为30%,标准差0.4。如果投资者资产组合的标准差为0.30,则这一资产组合的收益率为多少?
20.
考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合,市场资产组合的预期收益率为0.13,同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的,则该资产组合与市场资产组合的协方差是()选项: A:9.6; B:1.2; C:0.15; D:0.6
21.
关于投资组合理论,以下说法不正确的是()。 选项: A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 C、当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D、投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
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