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相关试题
- 1.下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）。 选项： A:马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B:罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C:马科维茨提出了资本资产定价模型 D:威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E:马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
- 2.以下属于经典资产配置模型的是（)。 选项： A、马科维茨组合理论 B、Black-litterman模型 C、风险平价理论 D、核心-卫星策略
- 3.以下属于现代资产定价理论的有（） 选项： A:马科维茨的资产组合理论 B:夏普的资本资产定价模型 C:罗斯的套利定价理论 D:威廉姆斯提出股利折现模型
- 4.现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（ ）几个部分。A、资产组合选择理论B、分离定律和市场模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论与多因素模型
- 5.智能投顾的理论基础是()。 选项：资本资产定价模型#行为金融理论#马科维茨理论#有效市场理论
-
6.( )是指对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
选项：A：A、资产定价模型
B、均值—方差模型
C、套利定价理论
D、期权定价模型
- 7.下列哪个理论或者模型是智能投顾发展的理论基础。（ ） 选项： A、现代资产组合理论（MPT） B、资产配置模型（Black-Litterman） C、资产定价模型（CAPM） D、随机游走理论（RW）
- 8.下列哪个理论或者模型是智能投顾发展的理论基础。() 选项： A:现代资产组合理论(MPT) B:资产配置模型(Black-Litterman) C:资产定价模型(CAPM) D:随机游走理论(RW)
- 9.现代金融学的理论基础包括（）选项： A:套利定价理论; B:现代资产组合理论; C:资本资产定价模型; D:期权定价模型
- 10.智能投顾的理论基础是()。A.资本资产定价模型B.行为金融理论C.马科维茨理论D.有效市场理论
- 11.以下理论中，阐述如何进行风险资产配置的理论是() 选项： A、资产组合理论 B、CAPM模型 C、股利折现模型 D、久期理论
- 12.对"有效市场假说"提出质疑的理论模型有哪些() 选项： A:新闻模型 B:媒体假说 C:理性投机泡沫模型 D:资产组合模型 E:随机游走模型
- 13.现代证券组合管理理论的开端是( ) 。 选项： A: 均值方差模型 B: 资本资产定价模型( C: 套利定价理论(APT) D: 三因子模型
- 14.以下理论中，阐述如何进行风险资产配置的理论是( )A．资产组合理论B．CAPM模型C．股利折现模型D．久期理论
- 15.（ ）被称为现代金融管理理论发展的里程碑。 选项： A:资本资产定价模型 B:均值方差组合模型 C:斯科尔斯-默顿期权定价模型 D:期限结构模型
- 16.在汇率决定理论中，以下假定国内外资产非完全替代的模型是（ ）。 选项：A、弹性价格的货币模型 B、粘性价格的货币模型 C、资产组合余额模型 D、国际收支说
- 17.“任何金融资产的内在价值等于这项资产预期的现金流的现值”是（ ）的理论基础。 选项： A:市场预期理论 B:现金流贴现模型 C:资本资产定价模型 D:资产组合理论
- 18.下列关于资本资产定价模型的说法，错误的是（）。 选项： A、资本资产定价模型中投资者借入资金的利率要高于贷出资金的利率 B、资本资产定价模型建立在投资者市场预期同质化的假设之上 C、资本资产定价模型建立在马科威茨组合投资理论的假设之上 D、资本资产定价模型中投资者所需的信息是免费且立即可得的
- 19.KMV的CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 选项： A、资产组合理论 B、CAPM模型 C、期权定价理论 D、多因素模型
