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- 1.投资者出售某只股票的买权，就具备（）。A、按约定价格买入该只股票的权利B、按约定价格卖出该只股票的权利C、按约定价格买入该只股票的义务D、按约定价格卖出该只股票的义务
- 2.假设某距离到期日还有4个月的股票期权买权按照公历日计算的theta值为3.65美元，这意味着选项： A:买入该买权每天大约损失3.65美元 B:卖出该买权每天大约损失3.65美元 C:买入该买权每天大约损失1美分 D:卖出该买权每天大约损失1美分
- 3.投资者出售某只股票的买权，就具备了什么样的权利或义务？( )。选项： A:按约定价格买入该只股票的权利 B:按约定价格卖出该只股票的权利 C:按约定价格买入该只股票的义务 D:按约定价格卖出该只股票的义务
- 4.根据股利贴现模型，应该（ ）选项： A:买入被低估的股票，卖出被高估的股票; B:买入被低估的股票，买人被高估的股票; C:卖出被低估的股票，买人被高估的股票; D:卖出被低估的股票，卖出被高估的股票
- 5.根据股利贴现模型，应该（ ）。 选项： A．买人被低估的股票，买人被高估的股票 B．买人被低估的股票，卖出被高估的股票 C．卖出被低估的股票，卖出被高估的股票 D．卖出被低估的股票，买入被高估的股票
- 6.根据股利贴现模型，应该（ ） 选项： A、买入被低估的股票，卖出被高估的股票 B、买入被低估的股票，买人被高估的股票 C、卖出被低估的股票，买人被高估的股票 D、卖出被低估的股票，卖出被高估的股票
- 7.对持有分跨差价期权组合多头的投资者来说，当股票价格如何变化时他可以先平仓买权，后平仓卖权？（ ）选项： A:股票价格先上涨、后上涨 B:股票价格先上涨、后下跌 C:股票价格先下跌、后上涨 D:股票价格先下跌、后下跌
- 8.买入一个买权，买入方是 ，买权即 期权；卖出一个卖权，卖出方是 ，卖权即 期权。
- 9.中国大学MOOC: 买入一个买权，买入方是 ，买权即 期权；卖出一个卖权，卖出方是 ，卖权即 期权。
- 10.关于无分红股票相应的欧式买权和美式买权() 选项： A、美式买权总是被提前执行。 B、美式买权价值更高。 C、美式买权价值更低。 D、欧式买权和美式买权价值相等。
- 11.买入一个买权，买入方是 ，买权即 期权；卖出一个卖权，卖出方是 ，卖权即 期权。? 答案： 多头；看涨；空头；看跌
- 12.假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为10%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（ ）。 选项： A、买入股票，买入期权 B、买入股票，卖出期权 C、卖出股票，买入期权 D、卖出股票，卖出期权
- 13.假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） 选项： A、买入股票、买入期权 B、买入股票、卖出期权 C、卖出股票、买入期权 D、卖出股票、卖出期权
- 14.某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。 选项： A、卖出800股股票 B、买入800股股票 C、卖出400股股票 D、买入400股股票
- 15.股票多头+购买卖权的投资者相对于股票多头+出卖买权的投资者来说，前者更加积极乐观，且承受风险的能力更强吗？（ ）选项： A:对 B:错
- 16.从理论上讲，盈利或损失都有下限的套利策略包括以下哪些？（ ）选项： A:股票多头加买权空头 B:股票多头加卖权多头 C:股票空头加卖权空头 D:股票空头加买权多头
- 17.卖空，指的是卖出并不属于自己的资产（例如，股票），又叫“融券”，即当前借券卖出，未来买券归还。对某只股票未来看跌的时候，投资者才会对该股票进行卖空操作。选项： A:正确; B:错误
- 18.在布莱克一斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是()。 选项： A、作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌 B、执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌 C、股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨 D、期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨
- 19.投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（ ）。 选项： A、买入看涨期权 B、 卖出看涨期权 C、 卖出看跌期权 D、买入期货
- 20.下面关于美式期权的描述正确的是（ ） 选项： A:在不分红利的情况下，美式买权不应该提前执行 ; B:美式买权的价格比欧式买权的价格低 ; C:美式卖权不应该提前执行 ; D:美式卖权的价格上限为股票价格
- 21.下列哪个说法是错误的？（）选项： A:相同股票、相同期限、相同或不同行使价格的买权、卖权各买（卖）1份，构成多头（空头）的分跨或宽跨期权组合 B:相同股票、相同期限、不同行使价格的买权或卖权的买低卖高（买高卖低），构成多头（空头）的垂直进出差价期权组合 C:相同股票、不同期限、相同行使价格的买权或卖权的买长卖短（买短卖长），构成日历（倒置日历）型水平进出期权组合 D:相同股票、不同期限、不同行使价格的买权或卖权的买长高卖短低，构成副对角型进出差价期权组合
- 22.下列哪个说法是错误的？（）选项： A:相同股票、不同期限、相同行使价格的买权或卖权的买长卖短（买短卖长），构成日历（倒置日历）型水平进出期权组合 B:相同股票、相同期限、不同行使价格的买权或卖权的买低卖高（买高卖低），构成多头（空头）的垂直进出差价期权组合 C:相同股票、不同期限、不同行使价格的买权或卖权的买长高卖短低，构成副对角型进出差价期权组合 D:相同股票、相同期限、相同或不同行使价格的买权、卖权各买（卖）1份，构成多头（空头）的分跨或宽跨期权组合
