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相关试题
- 1.利润空间在价格高端的期权头寸是（）A、买权多头B、买权多头或卖权空头C、买权空头或卖权多头D、卖权空头
- 2.下列哪个说法是错误的？（）选项： A:相同股票、相同期限、相同或不同行使价格的买权、卖权各买（卖）1份，构成多头（空头）的分跨或宽跨期权组合 B:相同股票、相同期限、不同行使价格的买权或卖权的买低卖高（买高卖低），构成多头（空头）的垂直进出差价期权组合 C:相同股票、不同期限、相同行使价格的买权或卖权的买长卖短（买短卖长），构成日历（倒置日历）型水平进出期权组合 D:相同股票、不同期限、不同行使价格的买权或卖权的买长高卖短低，构成副对角型进出差价期权组合
- 3.对持有分跨差价期权组合多头的投资者来说，当股票价格如何变化时他可以先平仓买权，后平仓卖权？（ ）选项： A:股票价格先上涨、后上涨 B:股票价格先上涨、后下跌 C:股票价格先下跌、后上涨 D:股票价格先下跌、后下跌
- 4.下面关于美式期权的描述正确的是（ ） 选项： A:在不分红利的情况下，美式买权不应该提前执行 ; B:美式买权的价格比欧式买权的价格低 ; C:美式卖权不应该提前执行 ; D:美式卖权的价格上限为股票价格
- 5.下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是：（ ）。A、卖权的空头B、卖权的多头C、买权的空头D、买权的多头
- 6.假设为现货的开仓价格，、、分别为买权、卖权共同的行使价格与不同的权利金，、分别为买权、卖权的中间费用，如何构造单限期权套利组合？（ ） 选项：A、，现货空头+买权多头+卖权空头 B、>0时，现货空头+买权多头+卖权空头 C、，现货多头+买权空头+卖权多头 D、>0时，现货多头+买权空头+卖权多头
- 7.假设50ETF当前价格为3元，C3000的当前价格为0.0475；P3000的当前价为0.02，每份期权的单边中间费用均为每份4元，请问如何构造单限期权套利组合？（ ）选项： A:现货多头+买权空头+卖权多头 B:现货空头+买权多头+卖权空头 C:现货多头+买权多头+卖权空头 D:现货空头+买权空头+卖权多头
- 8.下列说法哪个是正确的？（ ）选项： A:最实值买权的无盈亏点比较接近当前价格，但卖权正好相反 B:最实值买权的无盈亏点比较接近当前价格，最实值卖权也是一样的 C:最虚值卖权的无盈亏点比较接近当前价格，但最虚值买权正好相反 D:最虚值卖权的无盈亏点比较接近当前价格，最虚值买权也是一样的
- 9.上限股票期权套利策略包括以下哪些？（ ） 选项：股票多头加买权空头 , 股票多头加卖权多头 , 股票空头加卖权空头 , 股票空头加买权多头
- 10.下限股票期权套利策略包括以下哪些？（ ）选项： A:股票多头加买权空头 B:股票多头加卖权多头 C:股票空头加买权多头 D:股票空头加卖权空头
- 11.上限股票期权套利策略包括以下哪些？（ ）选项： A:股票多头加买权空头 B:股票多头加卖权多头 C:股票空头加卖权空头 D:股票空头加买权多头
- 12.粘连期权差价组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权和1份卖权所组成的。
- 13.买入一个买权，买入方是 ，买权即 期权；卖出一个卖权，卖出方是 ，卖权即 期权。
- 14.若价差=(c-p+K)-S,其中c为看涨期权价格,p为看跌期权价格,K为行权价,S为标的物价格,则当价差>阈值时,可以进行的套利是 选项： A: 买C买P B:卖C卖P C:卖C买P D:买C卖P
- 15.外汇期权就其内容看，可分为买权和卖权，买权也叫看跌期权，卖权又称看涨期权选项： A:正确; B:错误
- 16.垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。（)
- 17.下列关于看涨期权的说法，正确的是（）。 选项： A、看涨期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产 B、看涨期权是一种买权 C、看涨期权是一种卖权 D、看涨期权的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产
- 18.中国大学MOOC: 买入一个买权，买入方是 ，买权即 期权；卖出一个卖权，卖出方是 ，卖权即 期权。
- 19.垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。A、错误B、正确
- 20.买入一个买权，买入方是 ，买权即 期权；卖出一个卖权，卖出方是 ，卖权即 期权。? 答案： 多头；看涨；空头；看跌
