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无股息股票欧式看跌期权的价格下限是
选项:
A:期权费
B:股票价格
C:执行价格
D:执行价格与股票现货价格之差
股票
价格
现货价
发布时间:
2024-06-15 21:43:32
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1.
无股息股票欧式看跌期权的价格下限是选项: A:期权费 B:执行价格 C:执行价格与股票现货价格之差 D:股票价格
2.
以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?选项: A:欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值; B:欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格; C:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格; D:欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
3.
一个看跌期权在下面哪种情况下被叫做处于虚值状态()。A.执行价格比股票价格高B.执行价格比股票价格低C.执行价格与股票价格相等D.看跌期权的价格高于看涨期权的价格E.看涨期权的价格高于看跌期权的价格
4.
一个看跌期权在下面哪种情况下被叫做处于虚值状态( )A、执行价格比股票价格高B、执行价格比股票价格低C、执行价格与股票价格相等D、看跌期权的价格高于看涨期权的价格
5.
如果股票的远期价格大于股票欧式期权的执行价格,则欧式看涨期权的价格大于欧式看跌期权的价格。选项: A:正确; B:错误
6.
关于期权价格上下限,下列说法错误的是( )A.美式和欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格;B.美式看跌期权的价值不会超过期权的执行价格;C.欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值;D.无收益资产欧式看涨期权价格的下限是基础资产价格与执行价格之差。
7.
无股息股票的欧式看跌期权的期限为1个月,执行价格为25美元。目前股票价格为22美元,无风险利率为每年6%时,期权的下限为() 选项: A、2.88 B、0 C、3 D、1.54
8.
[单选] 在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格().A . 比该股票欧式看跌期权的价格高B . 比该股票欧式看跌期权的价格低C . 与该股票欧式看跌期权的价格相同D . 不低于该股票欧式看跌期权的价格
9.
对于看涨期权来说,期权价格随着股票价格的上涨而上涨,当股价足够高时,期权和股票价格的关系是? A期权价格可能会等于股票价格 B期权价格可能会超过股票价格 C期权价格不会超过股票价格 D期权价格会等于执行价格 选项:A、AB、BC、CD、D
10.
下列因素中,与股票欧式期权价格呈负相关的是:( )A、标的股票市场价格B、期权执行价格C、标的股票价格波动率D、期权有效期内标的股票发放的红利
11.
下列因素中,与股票欧式期权价格呈负相关的是:()A、标的股票市场价格B、期权执行价格C、标的股票价格波动率D、期权有效期内标的股票发放的红利
12.
下列关于欧式看涨期权的表述中,不正确的是? 选项: A:随着时间的延长,期权价格增加 ; B:执行价格越高,期权价格越低 ; C:股票价格越高,期权价格越高; D:在除息日后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低
13.
一个股票看跌期权买方可能承受的最大损失是()。 选项: A、购买看跌期权合约的期权费 B、行权价格 C、行权价格减去看跌期权的价格 D、股票价格减去看涨期权的价格
14.
在证明BSM方程时,构造的无风险组合中,假设欧式期权的头寸为-1,则股票的头寸是 ( )选项: A:期权费关于股票价格的导数; B:股票价格关于期权费的导数; C:期权费; D:股票价格
15.
下列关于欧式看跌看涨期权价格的平价关系的说法错误的是( )。 选项: A、看跌期权与股票的组合等价于看涨期权与面值等于执行价格的零息债券的组合。 B、买入看涨期权等价于卖出面值为执行价格的零息债券并用资金买入看跌和股票。 C、买入看跌期权等价于卖空股票并用资金买看涨期权和面值为执行价的零息债券。 D、欧式期权的看跌看涨平价关系也适用于美式期权。
16.
空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。 选项: A、空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入 B、如果股票价格>执行价格,则组合的净收入一执行价格一股票价格 C、如果股票价格<执行价格,则组合的净收入一股票价格一执行价格 D、只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净益
17.
无股息股票的价格为19美元,其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元,无风险利率为每年4%,这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为( ) 选项: A、1.80 B、1.96 C、2.64 D、3.57
18.
[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。 A A 13.0 B B 6.0 C C -5.0 D D -2.0
19.
看跌期权交易策略的盈亏平衡点是()选项: A:执行价格减期权费; B:执行价格加期权费; C:执行价格; D:期权费
20.
看跌期权交易策略的盈亏平衡点是( )选项: A:执行价格加期权费 B:执行价格减期权费 C:执行价格 D:期权费
21.
根据看涨期权一看跌期权平价定理,下列公式正确的有()。 选项: A、标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格 D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
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