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- 1.一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。 选项： A、期权的价格越低 B、看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低 C、期权的价格越高 D、看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
- 2.其他条件相同，下列哪一项关于期货期权合约的阐述是正确的？ 选项： A:距离到期日越近，看涨期权的期权费越高。; B:距离到期日越近，看跌期权的期权费越高。; C:执行价格越高，看跌期权的期权费越高。; D:基础资产的价格波动越小，期权费越高。
- 3.根据看涨期权一看跌期权平价定理，下列公式正确的有()。 选项： A、标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值 B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 C、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格=执行价格 D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
- 4.其他条件相同，下列关于期货期权合约的阐述正确的是（ ）。A、距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高B、执行价格越高，看跌期权的期权费越高C、基础资产的价格波动性越小，期权费越高D、以上说法均不正确
- 5.其他条件相同，下列关于期货期权合约的阐述正确的是()。A．距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高B．基础资产的价格波动性越小，期权费越高C．执行价格越高，看跌期权的期权费越高D．以上说法均不正确
- 6.[单选题]关于看跌期权的估价，下列表达式正确的是( )。 A A. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值 B B. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格 C C. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值 D D. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格
- 7.关于期权的到期日价值和净损益，下列说法不正确的是（ ）。选项： A:多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）; B:空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格; C:多头看跌期权净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格; D:空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
- 8.下列有关期权到期日价值的说法中，正确的是（）。 选项： A、看涨期权的价值等于标的资产的市场价格与执行价格之差 B、看涨期权的价值等于执行价格相同的同类看跌期权的价值 C、美式看涨期权的价值等于执行价格相同到期日相同的同一标的物欧式看涨期权的价值 D、看涨期权、看跌期权、美式期权、欧式期权，其到期日价值可能小于零
- 9.下列关于期权价格说法错误的是（ ）选项： A:标的资产的波动率越大，对应期权的价格越高 B:期权的有效期越长，美式期权的价格越高 C:期权的执行价格越高，看跌期权的价格越高 D:标的资产的收益越高，看跌期权的价格越高
- 10.由看跌期权构成的牛市价差策略有：——选项： A:购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权; B:购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权; C:购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权; D:购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 11.由看涨期权构成的牛市价差策略有：—— 选项：A、购买较低价格的看涨期权同时卖出较高执行价格的看涨期权 B、购买较高价格的看跌期权同时卖出较低执行价格的看跌期权 C、购买较低价格的看跌期权同时卖出较高执行价格的看跌期权 D、购买较高价格的看涨期权同时卖出较低执行价格的看涨期权
- 12.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 13.实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 选项： A、标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B、标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C、标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D、标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 14.下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。 选项： A．若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权 B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权 C．看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益 D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
- 15. 下列情形中，期权内在价值为零的情况有（ ）。 选项： A、 看涨期权执行价格大于标的资产价格 B、 看涨期权执行价格小于标的资产价格 C、 看跌期权执行价格大于标的资产价格 D、 看跌期权执行价格小于标的资产价格
