平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是()模型。
选项：
A:MA(q)
B:ARIMA(p,d,q)模型
C:AR(p)
D:ARMA(p,q)
发布时间：2024-06-26 15:47:09
请在 下方输入 要搜索的题目：
平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是()模型。
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有选项： A:ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾; B:ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾; C:AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾; D:AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
- 2.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有 选项： A、ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾 B、ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾 C、AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾 D、AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF拖尾
- 3.关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有 A. B. C. D. 选项：A、ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾B、 ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾C、AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾D、AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
- 4.ARMA(p,q)的样本自相关系数是选项： A:q阶拖尾 B:p阶拖尾 C:q阶截尾 D:p阶截尾
- 5.如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。选项： A:对 B:错
- 6.如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。选项： A:错 B:对
- 7.下列哪个属于ARMA(p,q)模型的特征，其中p，q均为大于0的正整数？ （ ）选项： A:ACF拖尾，PACF截尾 B:ACF截尾尾，PACF拖尾 C:ACF拖尾，PACF拖尾 D:ACF截尾，PACF截尾
- 8.以下模型对应的样本自相关系数具有拖尾性的有选项： A:平稳AR(2); B:平稳AR(1); C:MA(1); D:平稳ARMA(1,2)
- 9.若零均值平稳序列,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对可能建立()模型。 选项： A、MA(2) B、ARMA(1,1) C、AR(2) D、MA(1)
- 10.以下模型对应的样本偏自相关系数具有拖尾性的有选项： A:平稳AR(2); B:MA(1); C:MA(2); D:平稳ARMA(1,2)
- 11.平稳AR(p)模型的偏自相关系数具有拖尾性。（ ）选项： A:对 B:错
- 12.下列属于时间序列模型平稳序列的算法是( )。 A: AR模型 B: MR模型 C: MAAR模型 D: ARMA模型
- 13.下列属于时间序列模型平稳序列的算法是( )。 选项： A、AR模型 B、MR模型 C、MAAR模型 D、ARMA模型
- 14.某模型自相关系数图呈伪周期性，偏自相关系数图呈二阶截尾，那么它属于（）。 选项： A、AR模型 B、MA模型 C、ARMA模型 D、ARIMA模型
